chiffres clés - Agence France Trésor

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CHIFFRES CLÉS
FONCTIONNEMENT
38 agents
dont 28 fonctionnaires
MOYENS
ET INVESTISSEMENTS
EN 2012
6,5 M€
OPÉRATIONS
Nombre total d’opérations (opérations de trésorerie,
adjudications, contrats d’échange de taux (swaps), prise
en pension, syndications, opérations de couverture)
en 2011 (y compris SPPE et Acoss)
9 277 opérations soit 36,7 / jour
en 2012 (y compris SPPE et Acoss)
6 183 opérations soit 24,4 / jour
TRÉSORERIE
En 2010
En 2011
En 2012
Mouvements moyens
en débit ou en crédit
sur le compte de l’État
(par jour)
42,6 Mds€
49,0 Mds€
30,3 Mds€
Taux d’annonce par les
collectivités territoriales
et leurs établissements
publics de leurs dépenses
supérieures à 1 M€
97 %
95 %
98 %
91 %
Optimisation du solde
du compte du Trésor
en fin de journée. Proportion
de jours où l’objectif
(70 M€ - 80 M€ ou 290 M€ - 310 M€
selon les conditions de marché)
a été atteint
90 %
non significatif
Rémunération des placements
s¬$ÏPÙTS¬¬
s¬0RISES¬EN¬PENSION¬
Eonia - 0,062 %
Swap Eonia - 0,088 %
Eonia + 0,064 %
Swap Eonia - 0,089 %
Eonia + 0,085 %
Swap Eonia - 0,089 %
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 - 7
DETTE
En 2010
En 2011
En 2012
Besoin de financement
236,9 Mds€
188,6 Mds€
188,6 Mds€
Émissions de BTF
428,9 Mds€
407,3 Mds€
393,0 Mds€
51 adjudications
51 adjudications
51 adjudications
Taux moyen pondéré
0,45 %
0,81 %
0,08 %
Émissions de BTAN et d’OAT
188,0 Mds€
184,0 Mds€
178,0 Mds€
31 adjudications
1 syndication
30 adjudications
1 syndication
31 adjudications
0 syndication
2,53 %
2,80 %
1,86 %
Taux moyen pondéré (taux fixe)
Encours de la dette
négociable fin 2012
1 386 Mds€*
dont 62,5 % détenus
par les non-résidents
Taux moyen pondéré**
pour les titres à taux fixe
de moyen et long terme
au 31 décembre 2012
3,36 %
Durée de vie moyenne
de la dette
au 31 décembre 2012
– avant contrats d’échange
de taux :
7 ans et 37 jours
Encours de contrats
d’échange de taux
au 31 décembre 2012
10,5 Mds€
– après contrats d’échange
de taux :
7 ans et 34 jours
* Incluant la valeur d’indexation
** Taux intégrant les primes et décotes à l’émission
CHARGE NETTE DE LA DETTE
Exécution 2011
Exécution 2012
46,3 Mds€
46,3 Mds€
46,9 Mds€
Rémunération des dépôts
des correspondants*
365 M€
309 M€
336 M€
Produit des placements
et rémunération du compte
300 M€
75 M€
50 M€
Produit des contrats
d’échange de taux
322 M€
307 M€
199 M€
Charge nette avant contrats
d’échange de taux
LFI 2013
* Hors rémunération des dotations non consommables attribuées aux opérateurs des investissements d’avenir.
8 - AGENCE FRANCE TRÉSOR
CONTRÔLE DES RISQUES
Nombre d’incidents sur 6 183 opérations et flux financiers :
- 1 incident qui dégrade le niveau du compte à la Banque de France
- 22 incidents qui ne dégradent pas, voire améliorent le solde à la Banque de France
- 52 incidents liés (opérations) aux systèmes pris au sens large
PROMOTION DES VALEURS DU TRÉSOR
en 2011
38 déplacements
Allemagne, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Corée du
Sud, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, Géorgie, Hongkong, Hongrie,
Indonésie, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Macao, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Qatar,
Singapour, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Sultanat d’Oman, Thaïlande, Turquie,
Taïwan.
97 investisseurs rencontrés
en 2012
24 déplacements
Allemagne, Arabie Saoudite, Belgique, Bulgarie, Chine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Espagne,
Finlande, Hongkong, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie, Pays-Bas, Pologne, Qatar, Royaume-Uni,
Russie, Singapour, Suisse, Sultanat d’Oman, Taïwan, Thaïlande.
181 investisseurs rencontrés
Encours de la dette à moyen et long terme
Au 31 décembre 2012 en valeur nominale
140
120
100
80
60
40
20
Source : AFT
Indexés
OAT
2060
2055
2041
2040
2038
2035
2032
2029
2027
2026
2025
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
0
BTAN
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 - 9