CSF Mi]ta$LPP I

30. Dezember 2016
CSA Mixta-BVG I
Anlagepolitik
Das Anlageziel der Anlagegruppe ist die
Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF
unter Nutzung der Möglichkeiten der
internationalen Diversifikation. Die Anlagegruppe
investiert
weltweit
in
festund
variabelverzinsliche Werte, in Aktien sowie in
indirekte Immobilienanlagen. Dabei wird der
Anteil an Aktienanlagen zwischen 25% und 45%
des Nettovermögens betragen. Der nicht
abgesicherte
Teil
des
Fremdwährungsengagements darf 30% des
Nettovermögens nicht überschreiten.
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und
Jahresperformance 1)
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
7.3
6.8
6.6
6.1
9.0
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
10.1
2.8
1.8
1.7
2.2
2.4
-1.4
2011
2012
CSA Mixta-BVG I
CB CSA Mixta-BVG
2013
2014
2015
2016
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (CSA)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
Quelle: Lipper, a Thomson Reuters company
Die Anlagegruppe erfüllt soweit anwendbar die
Anlagevorschriften aus der Verordnung über die
berufliche
Alters-,
Hinterlassenenund
Invalidenvorsorge (BVV 2) und der Verordnung
über die Anlagestiftungen (ASV).
Kennzahlen
Christoph Christen
Investment Manager
31.12.2007
Investment Manager seit
Zürich
Standort Investment Manager
CHF
Währung
1
Mindestinvestition (Anspruch)
30. Juni
Ende des Geschäftsjahres
16.10.2006
Erstemission
0.55
Betriebsaufwandquote TER KGAST
(per 30.06.2016) in % p.a. 2)
Täglich
Zeichnung / Rücknahme
CB CSA Mixta-BVG
Benchmark (BM)
2733319
Valoren-Nr.
CH0027333191
ISIN
CSABVGI SW
Bloomberg Ticker
2733319X.CHE
Reuters
90.18
1'347.00
1'347.00
1'785.15
Anspruchsklassenvermögen (in Mio.)
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anlagegruppenvermögen (in Mio.)
2) Betriebsaufwandquote TER KGAST: Die Angabe entspricht
der Total Expense Ratio (TER KGAST) im zuletzt
abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine
entsprechende Höhe in der Zukunft.
Statistische Kennzahlen
Annualisierte Volatilität
in %
Information Ratio
Tracking Error (Ex
post)
Tracking Error (Ex
ante)
Maximaler Verlust in %
Sharpe Ratio
Beta
Alpha
Erholungsphase (in
Monaten)
1 Jahr
3.10
5 Jahre
4.17
10 Jahre
5.55
-0.14
1.39
0.16
0.99
-0.30
1.25
0.75
-
-
-1.27
0.71
0.95
-0.01
-
-3.15
1.30
0.99
0.02
2
-20.37
0.35
1.06
-0.04
41
Laufzeit und Rendite
Modified Duration in Jahren 3)
Netto-Performance in CHF 1)
1 Monat 3 Monate
CSA
Benchmark
1.07
1.02
-0.20
-0.36
YTD
2.21
2.40
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
% p.a. % p.a. % p.a.
2.21
14.50
31.01
29.33
4.61
5.54
2.60
2.40
14.69
29.94
34.31
4.67
5.37
2.99
Benchmarkzusammensetzung in %
Veränderung taktische Allokation
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB
SPI (RI)
MSCI World ex CH (NR)
JPM WGBI traded
CGBI CHF 3 Mth Euro Dep
KGAST Immo Schweiz Index
CB offene deutsche Immofonds
Aktien
45.00
20.00
15.00
9.00
5.00
4.00
2.00
CH+0.5%, USA-0.5%
Anlagekategorien in %
Nominalwerte
Zahlungsmittel/ -äquivalente
Obligationen CHF
Obligationen Ausland CHF
Obligationen Ausland FW
Inflationsindexierte Obligationen
Total Nominalwerte
CSA
5.10
34.47
2.50
7.63
0.00
49.70
Benchmark
5.00
45.00
9.00
59.00
Im Vergleich zum Benchmark
0.10
-10.53
-6.50
7.63
0.00
Sachwerte
Aktien Schweiz
Aktien Europa
Aktien USA
Aktien Kanada
Aktien Japan
Aktien Pazifik ex Japan
Aktien Emerging Markets
Immobilien Schweiz
Immobilien Ausland
Total Sachwerte
CSA
20.64
1.50
9.72
0.64
0.94
1.78
0.51
9.76
4.81
50.30
Benchmark
20.00
2.98
9.43
0.55
1.34
0.70
4.00
2.00
41.00
Im Vergleich zum Benchmark
0.64
-1.48
0.29
0.09
-0.40
1.08
0.51
5.76
2.81
Währungen in %
(nach Absicherung)
CHF
USD
EUR
JPY
GBP
AUD
CAD
72.57
13.20
6.14
4.31
1.68
1.31
0.79
6.55
3) Duration berechnet auf Obligationen und Geldmarkt.
1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme
erhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
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aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
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Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante)
wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen.
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