Release Note Engine V6-1-5

RELEASE NOTE – Version 6.1.5
Note d’accompagnement – Décembre 2009
Ce document de synthèse vous présente le contenu fonctionnel de la nouvelle version
d’EuroPerformance-Engine, en vous détaillant les éléments suivants :
-
Les évolutions
Les corrections apportées
Les évolutions
Nouveau critère de rang dans le module Tableau
Un nouveau critère dédié à l’affichage du rang total est disponible dans le module Tableau.
Ce critère permet d’afficher en colonne le total du rang au regard de chaque individu classé.
Exemple d’utilisation du critère Rang (Total)
Catégorie EuroPerformance
20/11/2009
Libellé long
Volatilité
du 21/11/2008 au 20/11/2009
En Euro
Rang sur
Volatilité
Rang (Total)
Catégorie 1
Fonds 3
Catégorie 1
16,61
1
5
Fonds 4
Catégorie 1
16,61
2
5
Fonds 1
Catégorie 1
16,82
3
5
Fonds 2
Catégorie 1
16,84
4
5
Fonds 5
Catégorie 1
17,71
5
5
Compte
5
Le rang Total correspond à la
valeur maximale du rang défini
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Calculs relatifs et calculs sur benchmark
Contextualisation des légendes graphiques et des entêtes de tableau
Pour tous les calculs effectués relativement à un benchmark ou sur un benchmark, nous
présentons désormais le nom du benchmark utilisé dans l’entête de tableau et dans la légende
graphique.
Ce principe est valable en utilisant un benchmark fixe, l’indice de référence d’un fonds ou un
« benchmark utilisateur » défini en association sur le fonds.
Exemple Graphique par individu :
Calcul 1 : performance en calcul absolu
Calcul 2 : performance de l’indice de référence du fonds (CAC 40)
Calcul 3 : performance relative à l’indice de référence du fonds (CAC 40)
Calcul 4 : performance relative à un benchmark associé au fonds (FRA OPC03 C ACT FRANCE GENERAL)
Onglet de donnée
Date
20/11/2006
…
20/11/2009
Calcul 2
Performance 1
du 20/11/2006 au 20/11/2009
En Euro
Calcul du benchmark : CAC 40
(Clôture)
Calcul 1
Performance
du 20/11/2006 au
20/11/2009
En Euro
100,00
Calcul 3
Performance 2
du 20/11/2006 au 20/11/2009
En Euro
Relatif - Benchmark : CAC 40 (Clôture)
100,00
100,00
Calcul 4
Performance 3
du 20/11/2006 au 20/11/2009
En Euro
Relatif - Benchmark : FRA OPC03 C ACT
FRANCE GENERAL
100,00
…
…
…
…
79,5727
68,3692
116,3868
103,7671
Onglet graphique
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Gestion des échantillons dans le module Tableau
Il est désormais possible d’utiliser directement des individus dans l’onglet échantillon du tableau
sans passer par une liste.
Cette fonctionnalité permet notamment de retrouver la légende associée à l’individu échantillon
dans le nuage de points.
Gestion des exports Excel
Différentes améliorations et corrections ont été apportées à la gestion des exports Excel.
Représentation des modules graphiques
•
Amélioration de l’algorithme de détermination de l’échelle de dates (écart entre deux points),
•
l’axe des dates présente systématiquement la première et dernière date de la période d’étude,
•
les dates présentées correspondent à des dates de valeurs (présentes dans l’onglet data),
•
l’exportation de la légende de l’axe des ordonnées a été redéfinie,
•
lorsqu’il n’y a pas de valeur associée à un calcul, la légende du calcul n’est plus affichée.
Nuage de points
•
La légende des échantillons, sous forme de listes ou sous forme d’individu, est désormais exportée.
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Les corrections
Liste des corrections applicatives apportées par cette version :
Fonction d’automatisation
Suppression des messages d’erreur non bloquants lors de la reprise d’une automatisation
Détermination de la période d’étude
Amélioration de la gestion des périodes liées : il est désormais possible d’enchainer des périodes
en définissant une date de début ou de fin correspondant à la date de début ou de fin d’un autre
critère
Le dernier jour de la période pour les sélections en fin de périodes dans le cas où le dernier jour
calendaire du mois ne correspond pas à un jour ouvré est à présent correctement géré
Gestion des critères et calculs
Le calcul de la volatilité pour les taux de change défini en devise de valorisation est désormais
disponible
Correction de l’erreur en application de l’heuristique dans un cas particulier : la population contient
plusieurs fonds définis sur un compartiment juridique, mais pas le résultat logique de l’heuristique
sur ce compartiment
Ajout du type de rang (décile, quartile…) dans l’entête de tableau lorsque ce critère est utilisé
Critère « Souscriptions nettes » : prise en compte du paramétrage de l’unité de devise
Le critère « Date du critère » associé au critère « Valeur » est désormais applicable pour les indices
composites
Module Tableaux
L’inversion constatée sur les critères Mode d’expression des droits de souscriptions et Mode
d’expression des droits de souscriptions acquis est corrigée
Les individus pour lesquels aucun calcul n’a été effectué n’empêchent plus le traçage du nuage de
points
Module Graphes
Prise en compte du paramétrage de la méthode d'annualisation dans les calculs de performance
Prise en compte du premier point / première valeur sur les calculs relatifs à un benchmark définis
en base 100
Gestion des individus
Gestion des parts générales : lorsque pour un même compartiment, la part C est clôturée et la part
D est active, la part D est désormais considérée comme la part générale
Création individu
Possibilité de copier l’historique de valeur d’un individu et de le coller directement sur un individu
utilisateur
Modification des valeurs par défaut des dates de création, ouverture et clôture en création
d’individu.
Pour rappel : les dates affichées 01/01/1900 et 31/12/2070 correspondent à des dates non
significatives.
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