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Economie et ingénierie financière
Dauphine Master
2016 - 2017
Type de diplôme : Diplôme de grand établissement conférant le grade de master
Niveau : Bac +5
Crédits ECTS : 120
Durée des études : 4 semestres (hors année de césure)
Domaine : Droit, Economie, Gestion, Sciences Sociales
Contact(s)
Enseignant(s) responsable(s)
MARTINE CARRE-TALLON
Présentation
Objectifs
Le Master Économie et ingénierie financière propose une formation approfondie et concrète sur les marchés financiers (capitaux,
titres, monnaies, produits dérivés) et réels (matières premières, énergie, notamment).
Les clés de compréhension de l'environnement économique (analyse microéconomique et macroéconomique) forment le socle
commun des enseignements (M1). Les parcours (M2) offrent des enseignements plus spécifiques, sur les secteurs économiques
financiers (finance de marché, finance d'entreprise, finance et énergie) ainsi que des outils analytiques adaptés (théorie, économétrie,
programmation et simulation).
Compétences à acquérir
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Bonne connaissance des institutions et aisance avec les données brutes ou traitées
Maîtriser les outils de compréhension des phénomènes économiques et sociaux globaux
Maîtriser les techniques quantitatives (modélisation, analyse économétrique et simulations)
Aptitude aux travaux d'études économiques et financières
Analyser des articles scientifiques, formuler une question de recherche et mettre en œuvre une méthodologie de recherche
Compétences significatives en termes d'écriture scientifique et d'expertise
Description générale du programme
Voir Onglet PROGRAMME
Université Paris Dauphine - Dauphine Master - Economie et ingénierie financière - Année universitaire 2016-2017
Fiche modifiée le : 08-09-2016 (16H00) - Sous réserve de modification - page 1/8
Dauphine Master - Economie et ingénierie financière
2016 - 2017
Admission
Conditions d'admission
Accès en M1 : étudiants français ou étrangers titulaires d'une Licence (Bac+3 - 180 ECTS) en économie, gestion, mathématiques
appliquées de l'université Paris-Dauphine, d'une autre université, d'un diplôme de Grande école d'ingénieur ou de commerce, d'IEP
ou de Grand établissement reconnu équivalent.
Recrutement sur dossier de candidature complété sur e-candidat (admissibilité). Puis, notamment pour le M1 EIF en apprentissage et
si le dossier est retenu, un entretien (admission).
Qualités attendues du dossier :
• L’expérience professionnelle sous-forme de stages est fortement recommandée pour l’entrée en Master 1, particulièrement en
Master 1 en apprentissage.
• Des compétences en économétrie, en modélisation, et en programmation informatique. De bonnes connaissances en
mathématiques/statistiques, une bonne culture économique et un bon anglais.
Conditions d'admission spécifiques aux étudiants de l'université Paris-Dauphine : voir sur MyDauphine (vous connecter pour
visualiser la page)
Tous les étudiants doivent passer par la procédure e-candidat, y compris les étudiants issus de L3 en gestion de Dauphine.
Dans le M1 en apprentissage, les droits de scolarité sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.
Accès en M2 : Voir description parcours M2, les modalités étant spécifiques à chaque parcours de M2. Dossier de candidature à
compléter sur e-candidat
Programme
Structure et organisation pédagogiques
Le Master se déroule en 2 années, auxquelles peut s'ajouter en formation initiale l'année de césure entre le M1 et le M2. Le M1 (S1S2) est offert en formation initiale ou en apprentissage et propose un tronc commun (S1) puis 3 majeures au choix (S2) selon le M2
visé ; l’étudiant choisit une pré spécialisation ou majeure au terme du 1er semestre de M1, en fonction du M2 visé :
• Les majeures "Finance de marché" ou "Finance d'entreprise" orientent les étudiants vers les parcours 201 Economie monétaire
et financière (formation initiale) et 272 Ingénierie économique et financière (formation initiale et apprentissage)
• La majeure "Economie de l'énergie" prépare au parcours 129 Energie, finance, carbone (formation initiale)
Les étudiants ayant suivi le M1 en formation initiale sont encouragés à réaliser une année de césure. Le M2 (S3-S4) s’effectue en
formation initiale «classique», en apprentissage ou en formation continue selon le parcours de M2 choisi.
Important : les étudiants qui réalisent leur M1 EIF en Apprentissage poursuivent leurs études dans le M2 ouvert en Apprentissage de
la mention (contrat d'apprentissage de deux ans).
M1 Economie et ingénierie financière en formation initiale
M1 Economie et ingénierie financière en apprentissage
M2 parcours Economie monétaire et financière (201)
M2 parcours Energie, finance, carbone (129)
M2 parcours Ingénierie économique et financière (272)
Mobilité internationale
Les étudiants peuvent aller étudier un semestre ou une année entière dans un nombre croissant d’universités étrangères partenaires,
choisies avec soin afin de garantir une compatibilité des cursus. Des renseignements plus détaillés (liste des universités partenaires,
procédure, aides à la mobilité, etc.) sont disponibles auprès du service des relations internationales.
Partenariat international spécifique : voir description parcours M2.
Poursuite d'études et insertion professionnelle
Voir description parcours M2.
Pour toute question relative à votre orientation ou à votre insertion professionnelle, vous adresser au SCUIO.
2016 - 2017
Liste des enseignements : M1 Economie et ingénierie financière en formation initiale
Semestre 1 : Majeure Finance de marché
UE Obligatoires : 20 ECTS
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Econométrie 2 (4 ECTS)
Macroéconomie (4 ECTS)
Gestion de portefeuille 2 (4 ECTS)
Produits dérivés et gestion des risques (6 ECTS)
Calcul stochastique appliqué à la finance (2 ECTS)
UE d'Anglais : Choisir 4 ECTS
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Anglais : Business Plan (4 ECTS)
Anglais : Oral and Communications Skills (4 ECTS)
Anglais : Economy in the Media (4 ECTS)
Anglais : The Economic Press in English 1 (4 ECTS)
Anglais : Professional Oral Communications 1 (4 ECTS)
Anglais : Pop Art and Consumer Society (4 ECTS)
Anglais : Intercultural Studies (4 ECTS)
UE optionnelles : Choisir 6 ECTS
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Bonds Markets (2 ECTS)
Diagnostic financier des entreprises (4 ECTS)
Principes de la finance (4 ECTS)
Choix d'investissements et risques (4 ECTS)
Economie bancaire (2 ECTS)
Economie de l'énergie et de l'environnement 1 (4 ECTS)
Economie industrielle 2 (2 ECTS)
Gestion de trésorerie (4 ECTS)
Projet Mémoire (4 ECTS)
Introduction à VBA pour Excel (2 ECTS)
Macroéconomie financière (4 ECTS)
Régulation de l'électricité et du gaz (2 ECTS)
Sport (2 ECTS)
• Régulation de l'électricité et du gaz (2 ECTS)
• Economie industrielle 2 (2 ECTS)
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UE Optionnelles : Choisir 6 ECTS
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Sport (2 ECTS)
Semestre 2 : Majeure Finance de marché
UE Obligatoires
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Introduction à la mesure et à la gestion du risque (2 ECTS)
Risque de taux (2 ECTS)
Microéconomie (4 ECTS)
Mémoire (4 ECTS)
Stage (4 ECTS)
UE Obligatoire : Choisir 2 ECTS
Semestre 1 : Majeure Finance d'entreprise
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Economie industrielle 2 (2 ECTS)
Régulation de l'électricité et du gaz (2 ECTS)
Sport (2 ECTS)
Semestre 1 : Majeure Economie de l'énergie
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• Introduction à Matlab (2 ECTS)
• Applications financières en C++ (2 ECTS)
UE Obligatoire : Choisir 2 ECTS
• Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance (2 ECTS)
• Analyse factorielle de la performance (2 ECTS)
UE Optionnelles : Choisir 10 ECTS (dont 1 seule de langue
anglaise)
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Analyse monétaire (4 ECTS)
Analyse factorielle de la performance (2 ECTS)
Applications financières en C++ (2 ECTS)
Financial Crisis (4 ECTS)
Fiscalité (2 ECTS)
Introduction à Matlab (2 ECTS)
Microéconométrie (4 ECTS)
Outils mathématiques pour la finance (4 ECTS)
Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance (2 ECTS)
Trading forex (2 ECTS)
Anglais : Culture and Practice of Entrepreneurship (4 ECTS)
Anglais : Controversial Economics (2 ECTS)
Anglais : pratique de la langue (4 ECTS)
Antitrust Economics (4 ECTS)
Contrôle de gestion (4 ECTS)
Droit des sociétés (4 ECTS)
Evaluation d'entreprise (4 ECTS)
Intermédiation financière (4 ECTS)
Microéconomie de l'assurance (2 ECTS)
Opérations financières dans le secteur de l'énergie (2 ECTS)
HPE : histoire de la pensée et de méthodologie économique (2
ECTS)
Gestion des risques des fonds de pension (2 ECTS)
Gestion des risques et des liquidités en entreprise (2 ECTS)
Calcul actuariel sous Access (2 ECTS)
Théorie de la finance d'entreprise (4 ECTS)
Sport (2 ECTS)
Semestre 2 : Majeure Finance d'entreprise
UE Obligatoires
2016 - 2017
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Fiscalité (2 ECTS)
Mémoire (4 ECTS)
Stage (4 ECTS)
UE Optionnelles : Choisir 10 ECTS (dont 1 seule de langue
anglaise)
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ECTS)
Sport (2 ECTS)
Semestre 2 : Majeure Economie de l'énergie
UE Obligatoires
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Mémoire (4 ECTS)
Stage (4 ECTS)
UE Optionnelles : Choisir 10 ECTS (1 de langue anglaise)
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Fiscalité (2 ECTS)
ECTS)
Capstone (4 ECTS)
Sport (2 ECTS)
2016 - 2017
Liste des enseignements : M1 Economie et ingénierie financière en apprentissage
Semestre 1 Majeure Finance de marché
UE Obligatoires
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Application professionnelle (4 ECTS)
Anglais (4 ECTS)
Econométrie (4 ECTS)
Produits dérivés et gestion des risques (6 ECTS)
Semestre 1 Majeure Finance d'entreprise
UE Obligatoires
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Anglais (4 ECTS)
Econométrie (4 ECTS)
Semestre 2 Majeure Finance de marché
UE Obligatoires
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Risque de taux (2 ECTS)
Mémoire (5 ECTS)
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Fiscalité (2 ECTS)
Atelier RH (0 ECTS)
Calculs actuariels sous access (2 ECTS)
Anglais 2 Financial English (4 ECTS)
Anglais : Controversial English (2 ECTS)
Semestre 2 Majeure Finance d'entreprise
UE Obligatoires
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Fiscalité (2 ECTS)
Mémoire (5 ECTS)
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Contrôle de gestion stratégique (4 ECTS)
Atelier RH (0 ECTS)
Anglais 2 Financial English (4 ECTS)
Anglais : Controversial English (2 ECTS)
2016 - 2017
Liste des enseignements : M2 parcours Economie monétaire et financière (201)
Semestre 3 : voie Professionnelle
UE Obligatoires
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Produits structurés de taux d'intérêt (2 ECTS)
Portfolio Management after the Crisis (2 ECTS)
Visual Basic pour la finance (2 ECTS)
Fixed Income Products and Markets (2 ECTS)
Comptabilité analytique bancaire (2 ECTS)
Macroéconomie et analyse de la conjoncture pour les
investisseurs (2 ECTS)
• Droit des marchés financiers (1 ECTS)
• Anglais appliqué à la finance (1 ECTS)
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Gestion des risques sous Matlab (2 ECTS)
Microéconomie sur SAS (2 ECTS)
Econométrie des rendements financiers (2 ECTS)
Econométrie financière (2 ECTS)
Principes de l'économie financière (2 ECTS)
Economie industrielle du secteur bancaire (2 ECTS)
Initiation to Bloomberg (2 ECTS)
Projet Mazars (2 ECTS)
Titrisation, réputation et agences de notation (2 ECTS)
Optimal Monetary Policy under Uncertainty (2 ECTS)
Macroprudential Instruments (2 ECTS)
Economic Policies and Financial Markets (2 ECTS)
Histoire des théories monétaires (2 ECTS)
Finance d'énergie (2 ECTS)
Semestre 3 : voie Recherche
UE Obligatoires
• Game Theory (2 ECTS)
• Evaluation des actifs en équilibre général (2 ECTS)
• Dynamic Stochastic General Equilibrium and Business Cycles (2
ECTS)
• Portfolio Management after the Crisis (2 ECTS)
• Marchés financiers et économie de l'information (2 ECTS)
• Droit des marchés financiers (1 ECTS)
• Anglais appliqué à la finance (1 ECTS)
• Ateliers d'aide à la recherche (0 ECTS)
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Gestion des risques sous Matlab (2 ECTS)
Microéconomie sur SAS (2 ECTS)
Econométrie des rendements financiers (2 ECTS)
Econométrie financière (2 ECTS)
Principes de l'économie financière (2 ECTS)
Economie industrielle du secteur bancaire (2 ECTS)
Initiation to Bloomberg (2 ECTS)
Projet Mazars (2 ECTS)
Titrisation, réputation et agences de notation (2 ECTS)
Optimal Monetary Policy under Uncertainty (2 ECTS)
Macroprudential Instruments (2 ECTS)
Economic Policies and Financial Markets (2 ECTS)
Histoire des théories monétaires (2 ECTS)
Finance d'énergie (2 ECTS)
Semestre 4 : voie Professionnelle
UE Obligatoires
• Rapport de stage (30 ECTS)
Semestre 4 : voie Recherche
UE Obligatoires
• Mémoire (30 ECTS)
2016 - 2017
Liste des enseignements : M2 parcours Energie, finance, carbone (129)
Semestre 3 : Voies Professionnelle et Recherche
UE Obligatoires
• Economics of Energy and Environment (5 ECTS)
• Game Theory with Applications to Energy and Climate Policy (5
ECTS)
• Economics of Climate Change (5 ECTS)
• Electricity and Gas Market Empirical Modeling (5 ECTS)
• Financing Projects in Energy Markets (5 ECTS)
• Econométrie des marchés de l'énergie (5 ECTS)
Semestre 4 : Voies Professionnelle et Recherche
• Economie de la régulation et du risque régulatoire (2 ECTS)
• Term Structures : Commodities Interest Rates and Other Assets (2
ECTS)
• Interaction entre marchés de l'énergie et du carbone (2 ECTS)
• Droit et energie (2 ECTS)
• Topics in Industrial Economics (2 ECTS)
• Economie industrielle des matières premières (2 ECTS)
• Economie du climat et du développement (2 ECTS)
• Geopolitics of Energy Markets (2 ECTS)
• Financial Markets, Energy and Commodities (2 ECTS)
• Efficacité énergétique (2 ECTS)
• Economics and Finance of Oil and Gas Market (2 ECTS)
• POM pour l'environnement (2 ECTS)
• Introduction à la finance (2 ECTS)
• Globalisation et politiques environnementales (2 ECTS)
• Financing Energy Investments (2 ECTS)
• Fonctionnement de l'EU Emission Trading System (2 ECTS)
• Energies renouvelables (2 ECTS)
• Energy Policies (2 ECTS)
• Finance d'énergie (2 ECTS)
• Economie du secteur de l'électricité (2 ECTS)
UE Obligatoire
• Mémoire de recherche (10 ECTS)
2016 - 2017
Liste des enseignements : M2 parcours Ingénierie économique et financière (272)
Semestre 3
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Valeur économique de l'entreprise (2 ECTS)
Calcul stochastique et applications financières
Fusion acquisitions (2 ECTS)
Allocations d'actifs et mesure de la performance
Choix de portefeuille et cycle de vie (2 ECTS)
Obligations convertibles et produits structurés (2 ECTS)
Allocation stratégique globale
Contentieux des contrats bancaires
Produits et fonds structurés
MATLAB
CFA Investment Challenge
Financement des entreprises à long-terme (4 ECTS)
Options et produits dérivés (2 ECTS)
Applied Quantitative Portfolio Management (2 ECTS)
Gestion quantitative (2 ECTS)
Stratégies quantitatives tactiques (2 ECTS)
SAS
VBA et SQL - Applications en finance de marché
VBA et SQL 1 - Applications en finance de marché
Produits et gestion obligataires
Econométrie
Applications financières en C#
Analyse financière des marchés
Séminaire de recherche 1
Séminaire de recherche 2
Droit du financement des sociétés et information financière
Informatique pour la corporate finance
Econométrie non-linéaire
Econométrie de la volatilité et de la VAR
Applications professionnelles
• Méthodes numériques pour la finance
• Applications professionnelles 2
• Stage (10 ECTS)
UE Obligatoire
• Stage (10 ECTS)
Semestre 4
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C++ (2 ECTS)
Gestion du risque de crédit
Options réelles, investissement et restructurations
Produits structurés de taux et gestion de la dette d'entreprise
Private Equity
Investissement et gestion des risques
C
Rating des entreprises et des actifs financiers
Trading des produits de taux
Analyse financière des institutions financières
Hedge Funds
Structure du capital et financement de l'entreprise (2 ECTS)
Financial Modelling - Applications to utilities (2 ECTS)
Convaincre son auditoire (4 ECTS)
Six Sigma (4 ECTS)
Pricing en C++
Gestion assurantielle
Forex
Gestion des risques et trading des produits dérivés
Building an Investment Process
Commodities Finance
Applications Alumni
Gestion quantitative avec C#
Gestion économique et financière d'un actif réel : l'électricité
Calcul stochastique et produits structurés
Aspects multifréquentiels du risque
Gestion des risques de marché
Initiation au C#
Programmation avancée en VBA
Marché des actions : stratégie et indices boursiers
Finance islamique
Analyse macroéconomique et gestion d'actifs
Modèles de taux
Machine Learning en finance

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