Milliman STAR Solutions

Milliman STAR Solutions - VEGA®
Milliman Solvency II Analysis
and Reporting (STAR) Solutions
La Directive Solvabilité II ne se résume pas en une simple
évolution de l’exigence de fonds propres. L’ampleur de la
réforme est telle qu’elle touche l’ensemble des dispositifs qui
sont au cœur de l’activité d’assurance : tarification, souscription,
évaluation et gestion des risques, gestion d’actifs, reporting
interne et externe...
Leader en Europe pour l’assistance des compagnies d’assurance
dans leur projet de migration vers Solvabilité II, nous avons
acquis une expertise unique des pratiques, des attentes et des
besoins des différents acteurs. Fort de cette expérience, nous
avons décidé de développer une gamme complète de solutions
informatiques, Milliman Solvency II Analysis and Reporting
Solutions–Milliman STAR Solutions–répondant à un large éventail
de besoins identifiés chez les assureurs:
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Production de la Formule Standard
Reporting Quantitatif Prudentiel (QRT)
Gestion des risques et Entreprise Risk Management
Allocation du Capital
Méthodes d’estimation des indicateurs de solvabilité
Milliman STAR Solutions - Vega
VEGA
Après une première phase d’apprentissage des nouvelles exigences
réglementaires, les acteurs de l’assurance font face désormais au
défi de l’intégration et de l’industrialisation: Être en mesure de fournir
dans des délais courts un reporting considérable qui se devra d’être
exhaustif, fiable, compris et analysé.
La première priorité est sans aucun doute la sécurisation de la
production des calculs de la formule standard et plus généralement
l’ensemble du reporting prudentiel (Quantitative Reporting Templates).
Dans ce domaine, les principales problématiques auxquelles les
acteurs sont confrontés sont les suivantes:
• Intégrer et sécuriser des flux de données dont les sources
peuvent être multiples et délocalisées
• Disposer d’un mécanisme d’agrégation fiable et permettant une
analyse détaillée du SCR
• Permettre la collaboration effective des différents services
intervenants aux calculs du SCR
• Diffuser l’information produite au management de l’entreprise,
mais également aux services concernés
• Répondre en parallèle aux exigences de chaque entité Solo d’une
part et du Groupe d’autre part
• Produire, automatiser et centraliser les Reportings Quantitatifs
définis par le pilier III (QRT)
Face à ces enjeux majeurs, fort de son expérience en la matière,
Milliman a conçu et développé le progiciel VEGA, première
composante de la gamme Milliman STAR Solutions.
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Milliman STAR Solutions - Vega
Les fonctionnalités
La solution proposée inclut les fonctionnalités
de calcul, de reporting et de workflow que
nous estimons être indispensables pour une
production sécurisée du reporting Formule
Standard et Prudentiel.
Fonctionnalités clés
• VEGA est une solution multi-utilisateurs et multisites de production de la Formule Standard.
L’application Web intégrée dans la solution
permet à tous les intervenants impliqués dans la
production, l’analyse et la validation (Direction
des Risques, Direction Actuariat, Direction
Financière, Direction Comptable, Direction
Générale) de disposer d’une vision globale et/ou
détaillée de l’ensemble du dispositif.
• VEGA remplace la feuille de calcul Formule
Standard de l’EIOPA. Il limite très fortement
le risque opérationnel lié à Excel en
sécurisant les flux de données, les calculs, la
piste d’audit et la production des reportings
internes et réglementaires.
• VEGA propose des axes d’analyses multiples
et paramétrables afin de permettre l’analyse
et la communication de reportings à plusieurs
strates de la gouvernance de la compagnie.
• Doté des fonctionnalités graphiques de
dernière génération, VEGA est une solution
qui permet l’automatisation de la production
des rapports soit réglementaires (comme
les QRT) soit totalement spécifiques (par la
création de rapports personnalisés).
• VEGA facilite la validation et l’analyse des
résultats par la mise à disposition d’une piste
d’audit remontant à la donnée élémentaire.
• Grâce à la centralisation et la sécurisation
des processus de calcul, VEGA permet une
gouvernance, un contrôle et une transparence
accrus de la production des nouveaux
états réglementaires.
VEGA propose des axes d’analyses
multiples et paramétrables afin de
permettre l’analyse et la communication
de reportings à plusieurs strates de la
gouvernance de la compagnie.
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Milliman STAR Solutions - Vega
Les données
Un référentiel de données d’assurance
La solution met à disposition de ses utilisateurs
un référentiel de données assurance. L’utilisateur
peut utiliser ce référentiel prédéfini, lui permettant la
classification de ses données selon plusieurs axes:
• Les lignes de business ou les réseaux de
distribution pour les passifs
• La classe d’actifs, le pays émetteur, le rating ou le
secteur pour les actifs
Alimentation et qualité des données
A partir de la “console de téléchargement”,
l’utilisateur choisit et importe les données issues
de ses outils actuariels quels qu’ils soient, et des
systèmes de gestion ou infocentres décisionnels
retenus pour les calculs. Une fonction d’ajout
manuel est également à disposition des utilisateurs.
Un dispositif de contrôle des données
détecte les valeurs aberrantes et établit des
réconciliations croisées entre les différentes
sources de données.
• Plan de compte du bilan Solvabilité I et
Solvabilité II (Etat BS-C1)
Tout autre référentiel propre à la compagnie peut
également être configuré dans la solution.
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Milliman STAR Solutions - Vega
Réplication de la
Spreadsheet EIOPA
Agrégation et consolidation
La fonctionnalité première de la solution est de
remplacer la feuille de calcul Excel fournie par l’EIOPA
lors des différentes études quantitatives d’impact
(QIS). A ce titre VEGA permet l’obtention du taux de
couverture–formule standard ou entity specific–et
de l’ensemble des sous-modules de risques (SCR
Vie, SCR Non vie, SCR Marché, SCR Défaut, SCR
Santé, SCR intangibles et SCR opérationnel) à partir
des briques élémentaires nécessaires aux calculs
(Valeurs de marché centrales et choquées, valeur
Best Estimate des passifs, volumes sous risques…).
Le calcul du MCR et les méthodes de calcul de la
Risk Margin proposées par l’EIOPA sont mises à
disposition de l’utilisateur.
Helper Tabs et simplifications techniques
L’ensemble des Helper Tabs proposé par l’EIOPA
a été intégré à la solution. Ainsi, les calculs des
risques catastrophe non vie/santé non vie, du
risque de défaut des contreparties, du risque de
concentration ou encore du risque de crédit sont
facilités par la mise à disposition de ces modules.
Les simplifications techniques proposées par
l’EIOPA ont également été intégrées.
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Approche groupe
Les calculs proposés ci-dessus peuvent être
réalisés soit au niveau Solo, soit au niveau Groupe.
VEGA réalise les différentes opérations permettant
l’obtention d’un SCR groupe: Identification,
ajustements, consolidation et classification.
Reporting et analyse
La consultation et l’exploitation des résultats sont
possibles via trois éléments de la solution:
• L’application web
• Les rapports ad-hoc ou les rapports prédéfinis
• L’Add-in Excel
La navigation
L’application Web permet la visualisation de
l’ensemble des résultats de la donnée élémentaire
jusqu’aux résultats consolidés. Il devient alors intuitif
de naviguer selon les différents axes d’analyse:
• Du niveau groupe au niveau produit, en passant
par le pays, la ligne de business ou le réseau de
distribution
• Du sous module de risque au taux de couverture
Milliman STAR Solutions - Vega
L’analyse
Milliman a intégré dans son outil toute son
expertise Solvabilité II. Les utilisateurs de la
solution disposent d’un jeu complet de reportings
d’analyse leur permettant une compréhension et
une validation facilitées de leurs résultats.
Nativement, la solution propose des états de
comparaison des calculs:
• D’un exercice à l’autre
• De la valeur centrale et de ses sensibilités
• D’un calcul formule standard avec un calcul
Entity Specific
Les QRT
VEGA facilite la production et la centralisation des
nouveaux Etats Réglementaires.
La sécurité
VEGA est un outil sécurisé. A ce titre, il permet:
• L’historisation des résultats sur plusieurs années
• Une piste d’audit précise de la production des
calculs (alimentation des données, modification
des données, validation)
• La gestion des habilitations au niveau le plus
fin (alimentation des données, consultation
des résultats…)
L’Add-in Excel permet de compléter une gamme
d’outils indispensables à une bonne appréhension
de la production de la formule standard.
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A propos de Milliman
Milliman figure parmi les principaux
cabinets de conseil en actuariat
au monde. La société intervient
dans les secteurs de l’assurancevie et des services financiers,
de l’assurance non-vie, de la
prévoyance et de la santé. Fondé
en 1947, Milliman est une société
indépendante qui compte des
bureaux dans les principaux centres
économiques dans le monde.
milliman.com
Milliman en Europe
Milliman s’est fortement
développé en Europe et compte
250 consultants au travers de ses
bureaux d’Amsterdam, Bucarest,
Bruxelles, Dublin, Dusseldorf,
Londres, Madrid, Milan, Munich,
Paris, Varsovie et Zurich.
europe.milliman.com
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