CURRICULUM VITAE - Laboratoire de Mathématiques Raphaël

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CURRICULUM VITAE
Nom patronymique et prénom : Pergamenchtchikov Serguei
Nationalités : russe, français
Date et lieu de naissance : 15.03.1958, Tomsk, Russie
Adresse : Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS)
UMR CNRS 6085, UFR Sciences, Université de Rouen, Avenue de l'Université, BP.12,
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray, France.
e-mail : [email protected]
web : http ://www.univ-rouen.fr/LMRS/Persopage/Pergamenchtchikov/
tel. : (33) 02 32 95 52 22 fax. : (33) 02 32 10 37 94
Établissement actuel : Université de Rouen
Fonctions : professeur de 1ère classe, responsable de l'équipe de statistique de LMRS
Section de conseil national des universités : 26
Prol : Statistiques, Probabilités et Mathématiques Financières
Titres universitaires russes : Diplôme de Candidat ès Sciences Mathématiques
et Physique (Ph.D) délivré par le Conseil en Probabilités et Statistique de l'Institut de Mathématiques de l'Académie des Sciences de l'URSS, Novosibirsk, 1986.
Diplôme de Docteur d'État en Mathématiques et en Physique délivré par
le Comité supérieur de classement de la Féderation de Russie, Moscou, 1994.
Diplôme de Professeur Titulaire délivré par le Comité d'État de la Fédération
de Russie pour l'Enseignement Supérieur, 1996.
Prix et distinctions :
Grant individuel par le Fonds international scientique, (455
First Avenue New York, NY 10016, États-Unis), 1993.
Grant Individuel, 436 RUS 17/58/97, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Allemagne, 1997.
Médaille
"Pour Services Rendus à l'Université d'État de Tomsk" délivrée par le
Conseil Scientique de l'Université d'État de Tomsk, Tomsk, Russie, 1998.
Lauréat
de l'Éducation et de la Science, décoré par la Direction de la Région de
Tomsk, Tomsk, Russie, 1998.
Prime
d'Encadrement Doctoral et de Recherche délivrée par le Ministère de la
jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche de la France, 20032007,
20072011.
Prime Excellence Scientique (P.E.S.), 20112015.
1
ÉDUCATION
1982-85 Doctorant à la Faculté de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique de
l'Université d'État de Tomsk, Tomsk, Russie.
1975-80 Étudiant à la Faculté de Mathématiques Appliquées et Cybernétique de l'Université d'État de Tomsk, Tomsk, Russie. Diplôme de mathématicien obtenu en 1980
(équivalent du D.E.A. Français) summa cum laude.
THÈSES
La première thèse (Ph.D) :
"Méthodes garanties pour l'estimation des paramètres des processus stochastiques"
est soutenue le 12.03.1986 devant le Conseil en "Probabilités et Statistique" de l'Institut
de Mathématiques de l'Académie des Sciences de l'URSS, Novosibirsk.
Directeur de thèse :
Rapporteur Principal :
Rapporteurs :
Prof. Konev V. V.,
Université d'État de Tomsk, Russie.
Institut de Mathématiques de Steklov
de l'Académie des Sciences de l'URSS, Moscou.
Prof. Shiryaev A. N.,
Institut de Mathématiques de Steklov
de l'Académie des Sciences de l'URSS, Moscou.
Prof. Turbin A. F.,
Institut de Mathématiques de l'Académie
des Sciences de la Fédération d'Ukraine, Kiev.
Prof. Kabanov Yu. M.,
Institut Central d'Économie et de Mathématiques
Président du Conseil :
de l'Académie des Sciences de Russie, Moscou.
Prof. Borovkov A. A.,
Académicien de l'Académie des Sciences de Russie.
La deuxième thèse (doctorat d'État) :
"Systèmes dynamiques décrits par des équations diérentielles stochastiques
avec perturbations singulières et par des équations stochastiques aux diérences"
est soutenue le 30.04.94 devant le Conseil d'Attribution du grade de docteur d'État en
"Équations Diérentielles" à l'Institut de Mathématiques et de Mécanique de la section de
l'Académie des Sciences de Russie en Oural, Ekatérinbourg.
2
Rapporteur Principal :
Rapporteurs :
Institut de Mathématiques de Steklov de l'Académie
des Sciences de Russie, Moscou.
Prof. Prokhorov Yu. V.,
Académicien de l'Académie des Sciences de Russie,
Institut de Mathématiques de Steklov, Moscou.
Prof. Veretennikov V. V.,
Université de Moscou.
Prof. Katz.I.Ja.,
Institut de Mathématiques et de la Mecanique
de la section de l'Académie de Science de Russie en Oural.
Prof. Korostelev A. P.,
Président du Conseil :
Université d'État de Wayne, Detroit, USA.
Prof. Sidorov A. F.,
Membres du Conseil :
Académicien de l'Académie des Sciences de Russie.
Président de l'Académie des Sciences de Russie
Prof. Osipov, Ju. S.,
Académicien de l'Académie des Sciences.
Prof. Krassovskii, N. N.,
Académicien de l'Académie des Sciences.
Prof. Kurzhanskii, A. B.,
Membre correspondant de l'Académie des Sciences.
Prof. Vassin, V. V.,
Prof. Ilin, A. M.,
Prof. Subbotin, A. I.,
Prof. Alimov, Ju. I.,
Prof. Kriazhemskii, A. V.,
Prof. Bakhoutin, V. D.,
Prof. Zavalitshin, S. T.,
Prof. Kaliakin, L. A.,
Prof. Katz, I. Ja.,
Prof. Tonkov, E. L.,
Prof. Tretiakov, V. E.
Prof. Tchentzov, A. G.,
Prof. Filippova, T. F.
3
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Depuis 2001 Université de Rouen, professeur.
1992-2001 Université d'État de Tomsk, Russie,
Faculté de Mathématiques Appliquées et Cybernétique,
dotsente (professeur 2ème classe), depuis le 26.10.94 professeur 1ère classe.
1990-1993
Institut Central Économique et Mathématique de l'Académie des Sciences de
Russie, Moscou, stagiaire (postdoc), directeur Kabanov Yu. M.
1989-1990
Université d'État de Tomsk, Institut Technique et Physique de Sibérie, chargé
de recherche 1ère classe.
1987-1989
Université d'État de Moscou, Russie,
Faculté de Mécanique et de Mathématiques, stagiaire (postdoc),
directeur Shiryaev, A. N.
1986-1987
Université d'État de Tomsk, Russie, Institut Technique et Physique de Sibérie,
chargé de recherche 2ème classe.
RECHERCHE INDUSTRIELLE
1989-1991
Contrat avec une entreprise privée travaillant dans le domaine du traitement
d'images sur la réduction des images.
1990-1991
Contrat avec l'Institut de Prospection Géologique de l'Académie des Sciences
de la Russie, Novosibirsk, sur la prévision dans les données géologiques.
1992-1993
Contrat avec une entreprise de Saint-Pétersbourg sur des questions de gestion
des réserves.
SÉJOURS DE LONG DURÉE
Weierstrass-Institute ( Berlin, Allemagne, prof. Spokoiny V.), professeur-invité :
1995 (1 mois), 1996 (1 mois), 1997 (3 mois), 1998 (2 mois)
Université de Franche-Comté, Laboratoire de Mathématiques (Besançon, Prof. Kabanov Yu. M.),
stagiaire : 23.02.1997 - 23.02.1998
professeur-invité de 2ème classe :
1998 (4 mois), 1999 (4 mois), 2000 (4 mois)
Université Louis Pasteur, Département de Mathématiques, Strasbourg, (prof. Galtchouk L.) professeur-associé : 2000 (6 mois)
Institute d'État de Technologie de Suisse (ETH, Prof. Embrechts P.), Département
de Mathematiques (Zürich, Suisse) professeur - invité : juin 2004
4
Université Technique de Münich, Centre des Sciences Mathématiques, Département
de Statistiques Mathématiques et Finance (Münich, Allemagne, Prof. Klüppelberg
C.),
professeur-invité : 2001 (6 mois), 2002 (1 mois), 2003 (1 mois), 2004 (1 mois), 2005
(1 mois), 2006 (1 mois), 2007 (1 mois).
Université dÉtat de Tomsk (Russie), 2007 (1 mois), 2008 (1 mois), 2009 (2 mois),
2010 (2 mois), 2012 (1 mois)
GRANTS et PROJETS DE RECHERCHE :
1994-1995
Grant MAT-5419-0925 (Responsable Professeur A. N. Shiryaev) par le Fonds
international scientique, ( 455 First Avenue New York, NY 10016, États-Unis).
1995-2002
Grant (Responsable Professeur V. V. Konev) par le Fonds russe des recherches
fondamentales, (RFBR, Leninskii prospekt 32/a, Moscow 117334, Russie).
2000-2001
Projet "Décisions séquentielles pour des problèmes de Fiabilité-Qualité", Dé-
partement de Mathématiques, Université Louis Pasteur de Strasbourg, responsable
Professeur D. Collombier.
2001-2004
Projet " Statistical Analysis of Discrete Structures" German Science Founda-
tion (Deutsche Forschungsgemeinschaft), SFB 386, section A6 "Statistical methods
for risk management" Center for Mathematical Sciences, Munich University of Technology, responsable Professeur C. Klüppelberg.
2003
Projet de collaboration internationale "Les Méthodes Séquentielles et les Méthodes
d'Estimation Améliorée. Applications aux Mathématiques Financières et à la Théorie
de l'Assurance", Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, UMR CNRS 6085,
Université de Rouen et Département de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique, Université d'État de Tomsk, Russie.
2003-2005
"Méthodes statistiques paramétriques et non paramétriques et leurs appilca-
tions en Finance et Assurance" Grant 04-01-00855 (Responsable Professeur V. V.
Konev) par le Fonds russe des recherches fondamentales, (RFFI, Leninskii prospekt
32/a, Moscow 117334, Russie).
2005
Projet "An integrated risk management problem with time varying parameters",
dans le cadre du programme "Advanced Mathematical Methods for Finance" (AMaMeF) nancé par l'"European Science Foundation", responsable Professeur C. Klüppelberg.
2006
Projet "Optimal Consumption and Investment with Risk Constraints for Financial Markets with Jumps" dans le cadre du programme "Advanced Mathematical
Methods for Finance" (AMaMeF) nancé par l'"European Science Foundation", responsable Professeur C. Klüppelberg.
2007
Projet "Optimal Consumption and Investment with VaR Constraints for Unobservable Mean Rate of Return" dans le cadre du programme "Advanced Mathematical
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Methods for Finance" (AMaMeF) nancé par l'"European Science Foundation", responsable Professeur C. Klüppelberg.
2007-2009
responsable du côté français du Projet "Application des processus stochas-
tiques en mathématiques nancières" - Projet de Cooperation Algérie - France, DP-
GRF/CNRS, Projet DZAC 19856.
2009-2011
Grant RFBR 09-01-00172-a, Méthodes non asymptotiques statistiques et leurs
applications à l'analyse des modèles de l'économie de marché (Responsable Professeur V. V. Konev, Université d'Etat de Tomsk)
2009-2010
directeur du projet Méthodes non asymptotiques robustes de l'identication
des systèmes dynamiques décrits par des équations diérentielles stochastiques et
par des équations stochastiques aux diérences, nancé par l'Agence Nationale de
la Recherche et de l'Innovation en Russie (ANRI, 11/1 rue de Tverskaya, 125009
Moscou, Russie), contrat d'état 02.740.11.5026
à partir de 2010
projet Réseaux d'interaction et systèmes complexes, Grand réseau de
recherche TK & TI, Axe technologie de l'information, Contrat de Projets État Région Haute Normandie, 20072013, responsable Cyrille Bertelle.
2010, 2012
Responsable du projet "Estimation améliorée pour des processus de Lévy"
dans le cadre du GDRI Réseau franco-russe de formation et de recherche en mathématiques (CNRS).
ACTIVITÉ DE RECHERCHE
Statistique
En collaboration avec V. Konev et D. Fourdrinier, nous développons des méthodes
non asymptotiques d'estimation paramétrique pour des processus de type autorégressif.
En collaboration avec D. Fourdrinier, nous développons des méthodes adaptatives
de sélection de modèle pour le problème d'estimation non asymptotique d'une fonction de régression observée avec des bruits dépendants. Notons que, habituellement,
la procédure de sélection de modèle se base sur les estimateurs des moindres carrés. Nous avons proposé une nouvelle procédure de sélection de modèle construite à
l'aide d'estimateurs arbitraires projectifs. Pour cette procédure, nous avons obtenu
une inégalité d'Oracle non asymptotique. De plus, nous avons montré qu'on peut
améliorer la procédure de sélection de modèle si l'on remplace, dans la procédure
usuelle, les estimateurs des moindres carrés par des estimateurs améliorés.
En collaboration avec L. Galtchouk, nous étudions le problème d'estimation non
asymptotique non-paramétrique de la dérive des processus de diusion ergodiques
en un point donné et pour un risque
L2 .
Nous avons construit des estimateurs
séquentiels à noyaux qui sont optimaux pour les risques minimax. Pour ce problème
nous dévéloppons les méthodes adaptatives de sélection de modèle.
6
En collaboration avec L. Galtchouk, nous étudions le problème d'estimation non
asymptotique non-paramétrique d'une fonction de régression observée avec des
bruits hétéroscédactiques. Pour ce problème, nous avons proposé une procédure
fondée sur la procédure de Golubev-Nussbaum pour laquelle nous avons obtenu une
inégalité d'Oracle non asymptotique pour le risque quadratique. De plus, pour cette
procédure, nous avons obtenu une propriété d'ecacité asymptotique ; plus précisément, nous avons détérminé une borne asymptotique inférieure pour le risque
quadratique, autrement dit la constante de Pinsker. Ensuite, nous avons montré
que le risque quadratique de notre procédure atteint cette constante.
Mathématiques nancières
J'ai étudié le comportement asymptotique de la valeur du portefeuille de la stratégie de Leland pour le modèle de Black-Scholes avec des coûts de transaction quand
le nombre des transactions tend vers l'inni. Il est bien connu que la stratégie
nancière proposée par Leland en 1985 ne résout pas le problème de couverture
pour une option européenne avec coûts de transaction. Dans ce cadre, j'ai montré
comment il faut modier cette stratégie pour couvrir asymptotiquement la fonction de paiement de l'option européenne. De plus, j'ai démontré un théorème limite
pour cette stratégie qui décrit la distribution asymptotique de la valeur terminus
du portefeuille ; il se trouve que cette distribution est un mélange de lois normales.
En collaboration avec O. Zeitouny, nous avons considéré une compagnie d'assurance qui investit son capital dans des actifs risqués. Dans le cas où le prix d'une
police d'assurance est une fonction arbitraire bornée du temps, nous avons trouvé
les bornes exactes asymptotiques supérieure et inférieure pour la probabilité de
ruine quand le capital initial tend vers l'inni. Lorsque le prix est une fonction
exponentielle nous avons détérminé la limite exacte de la probabilité de ruine multipliée par une certaine fonction de puissance du capital initial.
En collaboration avec C. Klüppelberg, nous avons considéré un problème extrêmal
pour le modèle autorégressif de type de GARCH. Pour une version stationnaire de
ce processus, nous avons montré que la queue de cette distribution est de type de
Pareto. De plus, en utilisant ce resultat nous avons trouvé la distribution limite de
la valeur extrême de ce processus et nous avons calculé l'indice de stationnarité.
En collaboration avec C. Klüppelberg, nous avons considéré le problème d'optimisation des portefeuilles avec des contraintes sur les mesures du risque. Nous
avons trouvé des solutions explicites à ce problème, et pour des fonctions d'utilité
diérentes.
Probabilités
En collaboration avec Yu. Kabanov, nous développons des méthodes d'équations
diérentielles avec des perturbations singulières pour les systèmes stochastiques.
Nous avons élaboré une version stochastique du théorème de Tikhonov. De plus,
j'ai trouvé un développement asymptotique pour ce système.
Nous avons démontré un théorème limite de grandes déviations pour ce système
et obtenu la forme de la fonction d'action dans ce théorème.
7
PROGRAMME DE RECHERCHE
Statistique
Développement de méthodes non asymptotiques de choix de modèles pour le problème d'estimation des processus de diusion sur la base d'observations à des
instants discrets. Établissement d'une inegalité d'Oracle. Étude de l'ecacité des
procédures statistiques dans ce cas.
Étude de problèmes d'estimation pour des modèles autorégressifs non paramétriques en temps discret. Applications des méthodes de sélection de modèle pour
ces problèmes. Établissement d'une inegalité d'Oracle.
Développement de méthodes non asymptotiques de sélection de modèle pour des
observations hétéroscédastiques et leurs applications aux problèmes d'économétrie.
Étude du problème de consommation et d'investissement optimal sous les contraintes de mesure du risque "Value at Risk" et "Expected Shortfal" sur tout intervalle
de temps pour le modèle de Black-Scholes avec sauts.
Étude de l'assurance des portefeuilles pour le problème de consommation optimale
inspiré par l'approche de Nikole EL Karoui, Monique Jeanblanc et Vincent Lacosta.
Étude du problème de couverture avec coûts de transaction pour le modèle de
volatilité stochastique, c'est-à-dire étude de la stratégie de Leland dans ce cas.
Étude d'une compagnie d'assurance qui investit son capital dans un marché de
volatilité stochastique dans le cas où le processus des montants des sinistres est un
processus stationnaire de type autorégressif avec paramètres inconnus.
Probabilités
Étude du modèle de volatilité stochastique par la méthode du petit paramètre
inspirée par l'approche de Fouque, J.-P., Papanicolaou, G. et Sircar, R.
Étude des équations stochastiques rétrogrades par la méthode des perturbations
singulières.
ENSEIGNEMENT À l'ÉTRANGER
1.
Finance mathématiques
(20 h cours) Master 1 de recherche de Mathématqiues,
Université dÉtat de Tomsk (Russie), 2012.
2.
Calcul stochastique et son application en nance (24 h cours)
Master 2 de recherche de Mathématqiues, Université dÉtat de Tomsk (Russie), 2008.
3.
Mathématiques nancières (18 h cours)
Master 1 de recherche Mathématiques, Université de Sidi Bel Abbes (Algérie), 2007,
2008, 2009.
4.
Équations aux dérivées partielles (24 h cours + 24 h TD), Licence de Mathématiques Appliquées et de Cybernétique, Université d'État de Tomsk (Russie), 1994.
8
5.
Statistique asymptotique (24 h cours), Maîtrise de Mathématiques Appliquées et
de Cybernétique, Université d'État de Tomsk (Russie), 19941996.
6.
Modèles mathématiques dans la théorie des nances (24 h cours), Maîtrise de
Mathématiques Appliquées et de Cybernétique, Université d'État de Tomsk (Russie),
19941996.
7.
Calcul stochastique
(24 h cours), Maîtrise de Mathématiques, Université d'État
de Tomsk (Russie), 19941996.
8.
Probabilités (24 h cours), pour les doctorants de l'Institut Central Économique et
Mathématique de l'Académie des Sciences de Russie, Moscou (Russie), 1992.
ENSEIGNEMENT EN FRANCE
1. MASTER PROFESSIONNEL "Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurance
et Finance" (AIMAF)
Modèles stochastiques pour la nance
(24h cours + 24hTD), AIMAF (1ère
année), Université de Rouen, depuis 2004 ;
Méthodes Mathématiques pour l'assurance
(24h cours + 24hTD), AIMAF
(1ère année), Université de Rouen, depuis 2004 ;
Théorie de renouvellement
(12h cours + 12hTD), AIMAF (1ère année), Uni-
versité de Rouen, depuis 2012
Économétrie Financière (10h cours + 10h TD), AIMAF (2ème année), Université de Rouen, 2004 - 2005 ;
Modélisation Stochastique en Finance (12h cours + 12h TD), AIMAF (2ème
année), Université du Havre, 2006 .
2. MASTER RECHERCHE
(24h cours), (D.E.A. mathématiques), Université
de Franche-Comté, Besançon, 1998 - 1999 ;
(20h cours), (D.E.A. mathématiques), Université
de Rouen, 2002 ;
Probabilités
(24h cours + 24h TD), (Maîtrise mathématique) Université Louis
Pasteur de Strasbourg, 2000 ;
Statistique Inférentielle
(20h cours), Master "Mathématiques Fondamentales
et Appliquées" MFA (2ème année), Université de Rouen, 2002 - 2004 ;
Statistique Asymptotique (20h cours), Master "Mathématiques Fondamentales
et Appliquées" MFA (2ème année), Université de Rouen, depuis 2011
Statistique Non Asymptotique
(20h cours), Master "Mathématiques Fonda-
mentales et Appliquées" MFA (2ème année), Université de Rouen, depuis 2008
.
3. LICENCE DE MATHÉMATIQUES
Programmation dynamique
(12h cours + 12h TD) (3ème année, parcours :
Mathématiques pour l'économie), Université de Rouen, depuis 2012.
9
Modèles mathématiques statiques de marchés nanciers
(12h cours +
12h TD) (3ème année, parcours : Mathématiques pour l'économie), Université de
Rouen, depuis 2012 ;
Modèles mathématiques de marchés nanciers (12h cours + 12h TD) (3ème
année), Université de Rouen, 2004 2011 ;
Méthodes mathématiques de l'économie (6h cours + 6h TD) (2ème année),
Université de Rouen, de 2004 au 2008.
ENCADREMENT DOCTORAL
2002 - 2004
Co-direction (70%) avec Monsieur Paul RAYNAUD de FITE ( LMRS, Uni-
versité de Rouen) de la thèse de Monsieur Guy KOHEMUN.
Titre de la Thèse : "L'étude des marchés nanciers des obligations."
Monsieur Kohémun a une activité professionelle dans la gestion de peurtefeuilles
nancièrs. Depuis qu'il a changé d'emploi au printemps 2004, la poursuite sa thèse
s'est interrompue.
Situation actuelle : gérant actif-passif à BNP PAM (lliale de BNP Paribas).
2004-2006
Co-direction (30%) avec Madame Morgane CHEVE (Centre d'analyse et re-
cherche en Économie, Université de Rouen) de la thèse de Monsieur Romain ROLLAND.
Titre de la Thèse : " La gestion dynamique des nouveaux risques environnementaux :
Une approche par les modèles de contrôle optimal stochastique."
Situation actuelle : Monsieur Romain Rolland est agrégé de mathématiques. Il bénéciait d'un report de 3 ans pour réaliser son stage (incluant l'année DEA). En
septembre 2006, à l'issue de cette période, Monsieur Romain Rolland ne s'est pas
réinscrit en thèse ; il enseigne actuellement à l'IUFM de Grenoble.
20012007
Direction de la thèse de Monsieur Omar ZEITOUNY.
Titre de la Thèse : "Étude d'une compagnie d'assurance dans un environnement
incertain" soutenue à l'université de Rouen avec mention très honorable le 28 juin
2007 devant le jury composé de :
C. Dellacherie (Directeur de recherche, Université de Rouen, président), Y. Kabanov
(Professeur, Université de Besançon, rapporteur), T. Mikosch (Professeur, Université
de Copenhagen, rapporteur), H. Pham (Professeur, Université de Paris VII, examinateur), D. Fourdrinier (Professeur, Université de Rouen, examinateur), P. Raynaud
de Fitte (maître de conférence, Université de Rouen, examinateur), S. Pergamenchtchikov (Professeur, Université de Rouen, directeur de thèse)
Situation actuelle : maître de conférence à l'Université de Lattaquie, Lattaquie, Syrie.
2004-2009
Direction de la thèse de Madame Ouerdia ARKOUN.
Titre de la Thèse : "Estimation non paramétrique pour des modèles autorégressifs"
La thèse est soutenue à l'université de Rouen avec mention très honorable le 9 Novembre 2009 devant le jury composé de :
10
D. Fourdrinier (Professeur, Université de Rouen, président), D. Blanke (Professeur,
Université de l'Avignon, rapporteur), L. Galtchouk (Professeur, Université de Strasbourg, rapporteur), S. Pergamenchtchikov (Professeur, Université de Rouen, directeur de thèse)
Situation actuelle : Post-doctorant au Laboratoire de modélisation statistique et analyse des données á l'ESITPA, le projet Évaluation Monétaire des Impacts du Ruissellement Érosif (EMIRE).
2009 2012
Co-Direction (50%) de la thèse en co-tutelle de Monsieur Evgeniy PCHE-
LINTSEV.
Titre de la Thèse :
Estimation paramétrique améliorée pour des modèles règressifs observés sous un bruit
avec sauts
La thèse est soutenue à l'université de Rouen avec mention très honorable le 24
Septembre 2012 devant le jury composé de :
Président : Stéphane CANU (Professeur, LITIS-INSA, Rouen) ;
Rapporteurs : Leonid Galtchouk (Professeur, Université de Strasbourg)
et Lioud-
mila VOSTRIKOVA (Professeur, Université d'Angers) ;
Examinateurs : Sergey VOROBEYCHIKOV (Professeur, Université d'État de Tomsk,
Russie), Vyacheslav VASILIEV (Professeur, Université d'État de Tomsk, Russie), Yuriy DMITRIEV (Professeur, Université d'État de Tomsk, Russie) ;
Directeurs de Thèse
: Victor KONEV (Professeur, Université d'État de Tomsk,
Russie), Sergueï PERGAMENCHTCHIKOV (Professeur, Université de Rouen)
Situation actuelle : Maître de Conférance au département de Mathématiques et Mécaniques à l'Université d'État de Tomsk (Russie)
2009 2012
Direction de la thèse de Belkacem BERDJANE.
Titre de la Thèse :
Consommation et investissement optimaux dans des marchés nancères aux coecients aléatoires
La thèse est soutenue à l'université de Rouen avec mention très honorable le 27
Novembre 2012 devant le jury composé de :
Président : Président Paul Lescot (Professeur, Université de Rouen)
Rapporteurs : Youri Kabanov (Professeur, Université de Besançon), Peter Tankov
(Professeur, Université Paris-Diderot), Nizar Touzi (Professeur, Ecole Polytechnique
Palaiseau)
Examinateur : Paul Raynaud de Fitte, (Professuer, Université de Rouen)
Directeur Serguei Pergamenchtchikov Professeur, Université de Rouen
Situation actuelle : ATR à l'Université de Rouen.
Depuis 2010
NGUYEN Huu Thai Étude de la stratégie de Leland pour des marchés
nanciers à volatilité stochastique
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ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE
responsable de l'équipe de statistiques depuis 2006 ;
responsable du Master 1 "Actuariat et Ingénierie Mathématique
en Assurance et Fi-
nance" (AIMAF) depuis 2009 ;
responsable
du coopération entre les Universités de Rouen et de Tomsk (Russie) dans
le Master International Analysis Mathématique et Applications ;
membre du Conseil du Laboratoire Mathématiques depuis octobre 2006 ;
membre du Conseil de Département Mathématiques depuis 2004 ;
membre de la Commission des Spécialistes Consultative de la section 25/26 de l'Université de Rouen ;
président du Comité de Sélection à l'Université de Rouen (MdC en statistiques) en 2009,
2010 ;
membre
du Comité de Sélection à l'Université de Rouen (PR en probabilité, calcul
numérique et statistique) en 2010 ;
membre du Comité de Sélection à l'Université de Compiegne (PR en statistiques en 2009
et Mdc en statistique 2011) ;
membre du Comité de Sélection à l'Université de Caen (Mdc en statistique) 2010 ;
membre du Comité de Sélection à l'Université de Besançon (Mdc en statistique 2011) ;
membre du Comité de Sélection à l'Université de Reims (Mdc en statistique 2012) ;
PARTICIPATION AUX JURYS DES THESES
président
du Jury de la thèse de Statistique de Patrice LEPELLETIER "Sur les ré-
gions de conance : amélioration, estimation d'un degré de conance conditionnel",
Université de Rouen, 12 Novembre 2004 ;
membre du Jury de l'habilitation à diriger des recherches en Statistique Mathématique
de Ghislaine GAYRAUD "Vitesses et procédures statistiques minimax dans des problèmes d'estimation et de tests d'hypothèses", Université de Rouen, 6 Décembre
2007 ;
rapporteur de la thése de Statistique de J.-Y. Brua, "Estimation non paramétrique pour
des modèles de diusion et de régression", l'Université de Strasbourg Louis Pasteur,
2 Novembre 2008 ;
rapporteur
de la thése de Mathématiques nancières de Emmanuel DENIS Markets
with transaction costs : Leland aproximations and arbitrage theory, l'Université de
Franche-Compté, Novembre, 30 mai 2008 ;
12
président
du jury de la thése de Statistique sur Estimation de déconvolution pour
des processus stationnaires et mesures mixte de Mostafa FILALI, l'Université de
Bourgogne, 10 Novembre 2009.
président
du jury thèse de RIGHI Ali Â«Â Sur l'estimation de densités prédictives et
l'estimation d'un coÃ»tÂ Â», Université de Rouen, 5 janvier 2011 ;
membre du Jury de l'habilitation à diriger des recherches en Statistique Mathématique
de Élie YOUNDJÉ Contribution à l'estimation non-paramétrique par la méthode
du noyau, Université de Rouen, 14 Octobre, 2011 ;
rapporteur
de l'Habilitation à Diriger sur Marchés Financiers avec Friction : Couver-
ture Approximative d'Options Européennes et Théorie de l'Arbitrage de Emmanuel
LEPINETTE, Paris-Dauphine, 30 Novembre 2012.
président du Jury de la thèse en Statistique sur Contributions à quelques problemes de
modélisation statistique non parametrique de Saturnin Lazare ADIGAW-E-TOUCK
ADIGAW, Université de Rouen, 11 janvier 2013.
ORGANISATION DES COLLOQUES ET CONFERENCES
co-organisateur des 7ème Rencontres Mathématiques de Rouen "Contrôle stochastique
et ses Applications en Finance et Statistique", juin, 2004.
co-organisateur des Rencontres Mathématiques de Rouen (RMR 2010) "Statistique sous
observations dépendantes et ses applications", 12 juin 2010 ;
co-organisateur des Rencontres Mathématiques de Rouen (RMR 2012), An international workshop on sequential methods and their applications (IWSM& A 2012) University of Rouen, France June 4-8, 2012, (http ://www.univ-rouen.fr/LMRS/RMR12/)
membre de International Program Committee (IPC) of the upcoming 2013 Internatio-
nal Workshop for Sequential Methods (IWSM 2013), Athens, Georgia, USA.
ACTIVITÉ ÉDITORIALE
- éditeur associé (associate editor) de Journal of Multivariate Analysis ;
- membre du du comitée de lecture de Statistical inference for stochastic processes ;
- membre du du comitée de lecture de Journal of Mathematics and Mechanics of Tomsk
State University
.
ACTIVITÉ D'ÉXPERTISE
Russian fund for Basic Researches, (RFBR), Leninskii prospekt 32/a, Moscow 117334,
Russie).
Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE), ANRT SERVICE
CIFRE, 41 bd des Capucines, 75002 PARIS.
13
Econometric theory
;
ESAIM, Probabilité et Statistique
Annals of Applied Probability
;
;
SIAM Journal of Control and Optimisation
;
Journal of Applied Probability ;
Statistical Inference for Stochastic Process ;
Comptes Rendus de l'Académies des Sciences ;
Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilité et Statistiques
Extrems
;
;
Finance and Stochastics ;
Mathematical Finance ;
Stochastic processes and their applications ;
Insurance : Mathematics and Economics ;
Journal of Multivariate Analysis ;
Sequential Analysis
;
Journal of Mathematics and Mechanics of Tomsk State University.
Methodology and Computing in Applied Probability
IEEE Transactions on Information Theory
14
EXPOSÉS AUX CONFÉRENCES ET
SÉMINAIRES DEPUIS 1999
1. On singularity perturbed partial deerential equations - Conférence Internationale
à la mémoire de S. N. Kruzhkov EDP Non- Linéaires, Besançon, France, 28 juin 2 juillet, 1999.
2. "Estimation séquentielle de paramètres de processus autorégressifs"- Séminaire de
Statistique de l'Université de Strasbourg, février 2000.
3. "Systèmes stochastiques singulièrement perturbés" - Séminaire de Statistique de
l'Université de Strasbourg, mars 2000.
4. "Systèmes diérentiels stochastiques singulièrement perturbés" - Séminaire de Probabilités de l'Université d'Amiens, mars 2000.
5. "Théorème limite pour la stratégie de Leland avec des coûts de transaction" - Séminaire de Calcul Stochastique de l'Université de Strasbourg, avril 2000.
6. "Estimation séquentielle de la moyenne d'un processus autorégressif" - Séminaire de
Statistique des Processus Stochastiques (J. Jacod) de l'Université Paris 6, 4 mai 2000.
7. "Théorème limite pour la stratégie de Leland avec des coûts de transaction" - Rencontre Probabilités-Statistique des Universités Évry-Nancy-Strasbourg, Évry, 19-20
mai 2000.
8. "Procédure séquentielle de l'approximation stochastique en temps discret" - Séminaire de Statistique de l'Université de Grenoble I, 8 juin 2000.
9. "Théorème limite pour la stratégie de Leland avec des coûts de transaction" - Groupe
de Travail "Méthodes Stochastiques et Finance" de l'Université Marne-la-Vallée, 30
juin 2000.
10. "Estimation non paramétrique séquentielle pour les processus stochastiques en temps
continu" - Journées MAS, Groupe "Modélisation aléatoire et statistique" de la SMAI,
Université de Rennes I, 6-8 septembre 2000.
11. "Estimation non paramétrique séquentielle du coecient de dérive du processus de
diusion" - Séminaire de Probabilité et Statistique de l'Université de Provence, Marseille - 1, 17 novembre, 2000.
12. "Estimation non paramétrique séquentielle pour les processus stochastiques en temps
continu" - Rencontre de Probabilités-Statistique des Universités Évry-Nancy-Strasbourg, Évry, 28-29 novembre 2000.
13. "Les systèmes d'équations diérentielles stochastiques avec perturbations singulières
et leurs applications" - Groupe de Travail "Méthodes Stochastiques et Finance" de
l'Université Marne-la-Vallée, 8 décembre 2000.
14. "Estimateurs séquentiels et polynômes locaux pour le problème non paramétrique
de la dérive d'un processus de diusion" - Rencontre de Statistique Mathématique,
CIRM (Luminy, France), 11 - 15 décembre 2000.
15
15. "Le problème de valorisation d'une option d'achat de type européen avec coûts de
transaction" - Séminaire de Mathématiques d'Économie et de Finance de l'Institut
Henri Poincaré (Paris 5), 22 décembre 2000.
16. "Construction d'une stratégie de couverture avec risque pour l'option d'achat de
type européen et coûts de transaction" - Séminaire de Mathématiques Financières et
Statistique, Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 18 janvier 2001.
17. "Les propriétés asymptotiques de la fonction de faillite pour les modèles d'assurances
avec actifs risqués" - Séminaire de Statistique de l'Université de Strasbourg, janvier
2001.
18. "Les systèmes stochastiques à deux échelles et leurs applications en mathématiques
nancières" - Séminaire de recherche en Mathématiques Financières, INRIA, Sophia
Antipolis (D. Talay), 5 avril 2001.
19. "Théorème de renouvellement pour les chaînes de Markov avec espace d'état compact" - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique
de Munich, Munich, Allemagne, 11 novembre 2001.
20. "Propriétés asymptotiques de la distribution stationnaire pour un modèle de mathématiques nancières" - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique,
Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 19 novembre 2001.
21. "Estimation séquentielle non paramétrique du coecient de dérive d'un processus
de diusion par la méthode de choix de modèles" - Séminaire de Statistique de
l'Université de Strasbourg, 9 avril 2002.
22. "Propriétés asymptotiques de la fonction de ruine pour le modèle d'assurance de
Cramér-Lundberg avec investissements dans des actifs risqués. - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich,
Allemagne, 27 juin 2002.
23. "Estimation non paramétrique séquentielle pour les processus stochastiques par la
méthode de pénalisation" - Journées MAS, Groupe "Modélisation aléatoire et statistique" de la SMAI, Grenoble, 4-6 septembre 2002.
24. "Queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coecients aléatoires" - Séminaire "Probabilités - Statistique", Université de Marne-la-Vallée, 28 février 2003.
25. "Un théorème de renouvellement et ses applications aux problèmes extrêmaux" Séminaire du laboratoire de Mathématiques de l'Université de Rouen, 3 avril 2003.
26. "Un problème extremal pour le modèle AR(q) à coecients aléatoires". - Séminaire de
Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich,
Allemagne, 10 septembre 2003.
27. "Un théorème de renouvellement et ses applications aux problèmes extrêmaux" Séminaire de Statistique de l'Université de Strasbourg Louis Pasteur, Strasbourg, 7
octobre 2003.
28. "Queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coecients aléatoires" - Conférence "Statistics in Finance", Oberwolfach, Allemagne, 11-17 janvier 2004.
16
29. "Non parametric estimation of the drift in the diusion model via model selection"
- Séminaire de Statistique Mathématique et Applications, CIRM (Luminy, France),
1er au 5 novembre 2004.
30. "Queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coecients aléatoires" - Séminaire de Processus Stochastiques de l'Institut d'État de Technologie de Suisse (ETH),
Zürich, 30 juin 2004.
31. "Contrôle stochastique pour des systèmes d'équations diérentielles stochastiques
avec perturbations singulières et leurs applications"- Séminaire du Département de
Mathématiques de l'Université de Brest, 7 Décembre 2004.
32. "Un théorème limite pour la valeur extrémale d'un processus autorégressif de type
ARCH" - Séminaire Bachelier d'Économie et de Finance de l'Institut Henri Poincaré,
20 Mai 2005.
33. "A Sharp control problem for stochastic singular perturbed systems" - 22 IFIP TC
7 Conference on System Modelling and Optimization, Italy, Turin, 18 july 2005.
34. "Théorème limite pour la stratégie de Leland" - Séminaire du laboratoire de Mathématiques de l'Université de Rouen, 12 octobre 2005.
35. "Consommation optimale pour le modèle de Black-Scholes" - Séminaire de Probabilité et Statistiques de l'Université d'État de Tomsk, Russie, 28 décembre 2005.
36. "Consommation optimale avec contraintes sur "Capital at Risk" " - Groupe de travail "Probabilités Numériques et Finance", Laboratoire de Probabilités et Modèles
Aléatoires des Universités Pierre et Marie Curie et Denis Diderot, 16 mars 2006.
37. "Consommation optimale avec contraintes sur les mesures de risque" - Séminaire de
Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich,
Allemagne, 5 Octobre 2006.
38. "Estimation non paramétrique dans le modèle de régression hétéroscedastique", Séminaire Parisien de Statistique de l'Institut Henri Poincaré, Paris, 19 mars 2007.
39. "Consommation optimale avec contraintes sur les mesures de risque" -Séminaire du
laboratoire de mathématiques de l'Université du Havre, Le Havre, 7 juin 2007.
40. "Comportement extrême des processus autorégressifs multivariés" - Journées du
groupe MAS en 2008 à Rennes, Rennes, 27-29 août 2008.
41. "Comportement extrême des processus autorégressifs multivariés" - Probabilités et
Processus Stochastiques, Séminaire triangulaire à Brest, Université de Brest, 20 octobre 2008.
42. Adaptive Sequential Estimation for Ergodic Diusion Processes in Quadratic Metric - Second International Workshop in Sequential Methodologies, University of
Technologiy of Troyes, 15-17 june, 2009.
43. Optimal consumption and investment with bounded downside risk measures for
logarithmic utility functions - Workshop Stochastic Control and Finance, Rosco,
18-23 March, 2010.
17
44. Optimal consumption and investment with bounded downside risk measures for
logarithmic utility functions - The Fifth International Bachelier Colloquium Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, 16-23 January , 2011
45. Optimal consumption and investment for nancial markets with random coecients
- The Sixth International Bachelier Colloquium Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, 15-22 January , 2012.
46. Sequential stochastic approximation procedure - An international workshop on
sequential methods and their applications (IWSM& A 2012) University of Rouen,
France June 4-8, 2012, (http ://www.univ-rouen.fr/LMRS/RMR12/)
47. Hedging problem with transaction costs for stochastic volatility markets - The 7th
International Bachelier Colloquium Mathematical Finance and Stochastic Calculus,
Métabief, 1320 January , 2013.
18
CITATION
Harzing's Publish or Perish : Indice h=11 et Indice g=18.
OUVRAGES : LIVRES PUBLIÉS / EN PRÉPARATION
1. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) Two Scale Stochastic Systems :
Asymptotic Analysis and Control. - Applications of Mathematics, Stochastic Modelling and Applied Probability, 49, Springer-Verlag, Berlin, New York, 2003.
ARTICLES PUBLIÉS dans des REVUES avec COMITÉ de LECTURE
Statistique
1. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) The Sequential Plans of Parameters Identication in Dynamic Systems. - Automat. and Remote Control, 1981,
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2. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) Sequential Estimation of the Parameters of Random Processes with Continuous Time.- Mathematical statistics
and its applications,
Tomsk State University, Tomsk, 1981, 8, pp. 93-101.
3. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On the Asymptotic Normality
of the Sequential Estimate of the Parameter in an Autoregressive Process of
the First Order. - Mathematical statistics and its applications, Tomsk State
University, Tomsk, 1983, 9, pp. 117-129.
4. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On the Number of Observations
in Sequential Identication of Parameters in Dynamic Systems. - Automat. and
Remote Control,
1984, 12, pp. 56-62.
5. Pergamenshchikov, S. M. On the Duration of Sequantial Estimation of the Parameters of Diusion Processes. - Automat. of Stat. Calc., Novosibirsk Technical
Institute, Novosibirsk, 1985, pp. 62-74.
6. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) Sequential Estimation of the
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of the Parameters in a Random Regression.- Sequential Analysis, 1990, v. 9, 1,
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model.- Annales Acad. Scientiarum Fen. Series A.I.Mathematica, 1992, v. 17, p.
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Autoregression Parameters on the Basis of Sequential Correlation Method. Proceedings of Steklov Mathematical Institute,
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Basis of the Autoregressive Parameter on the Basis of Generalized Least Squares
Method. - Theory Probab. Appl., 1996, v. 41, 4, p. 765-784.
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22. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev,V. V.) Gauranteed Estimation of a Periodic Signal under Autoregressive Noise with Unknown Parameters.- Problems
Inform. Transmission.,
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trend under the Autoregressive Noise. - Proceeding of steklov Mathematikal
Institute Seminar, "Statistics and Control of Stochastic Processes". The Liptser
Festschrift, Steklov Mathematikal Institute, 1995-1996, editors : Kabanov, Yu.
M., Rozovskii, B.L., Shiryaev, A. N., World Scientic, Singapure, New Jersey,
London, Hong Kong, 1997, p. 205-227.
24. Pergamenshchikov, S. M. (with Dmitrienko, A. A. and Konev, V. V. ) On Guaranteed Estimation of Autoregressive Parameter on the Basis of Generalized
Least Sguares Method with Unknown Noise Variance. - Sequential Analysis,
1997, v. 16, 1, p. 25-46.
25. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On Guaranteed Estimation of
the Parameters of a Linear Regression with Dependent Noises. - Automat. and
Remote Control,
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26. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On Guaranteed Estimation of
the Mean of An Autoregressive Process. -Annals of Statistics, 1997, v.25, 5, p.
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2005, v.24, N3, p. 303-330.
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for non parametric regression models. - Statistics and Probability Letters, 2006,
v. 76 , 8, p. 852-860
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tematika. Mechanika, 2008, v.2(3). p. 20 - 30
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dependent noises - Mathematical Methods of Statistics, 2009, 18, 1, 43-58
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Gosudarstvennogo Universiteta. Ser. Matematika. Mechanika, 2009, 3(7), 23-41
http ://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/mat/07/image/07-023.pdf
42. Pergamenshchikov, S. M. (Konev, V.) Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic eciency. Vestnik Tomskogo
Gosudarstvennogo Universiteta. Ser. Matematika. Mechanika 2009, 4(8), 31-45.
http ://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/mat/08/image/08-031.pdf
43. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V.) General model selection estimation
of a periodic regression with a Gaussian noise. - Annals of the Institute of
Statistical Mathematics,
2010, 62, 1083 - 1111.
44. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Adaptive sequential estimation
for ergodic diusion processes in quadratic metric. Journal of Nonparametric
Statistics, 2011, 23, 2, 255-285.
45. Pergamenshchikov, S. M. (Konev, V.) Ecient robust nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Annales de l'Institut Henri Poincaré,
Probabilités et Statistiques,
2012, 48, 4, 1277-1244.
22
46. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Ecient pointwise estimation
based on discrete data in ergodic nonparametric diusions. Bernoulli, 2012, accepted
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business risky investments are dangerous. - Finance and Stochastics, 2002, v. 6,
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Applied Probability,
2003, v. 13, 3, p. 1099-1118.
3. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) The tail of the stationary distribution of a random coecient AR(q) process with applications to an ARCH(q)
process. - The Annals of Applied Probability, 2004, v. 14, 2, p. 971-1005.
4. Pergamenshchikov, S. M. (with Zeitouny, O.) Ruin probability in the presence
of risky investments - Stochastic processes and their applications, 2006, 116, p.
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5. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) Extremal behaviour of models
with multivariate random recurrence representation -Stochastic processes and
their applications,
2007, 117, 4, p. 432-456.
6. Pergamenshchikov, S. M. Erratum to : Ruin probability in the presence of risky
investments[Stochastic processes and their applications, 2006, 116, p. 267-278]
-Stochastic processes and their applications, 2009, 119, 1, p. 305 - 306.
7. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) Optimal consumption and investment with bounded downside risk for power utility functions. In : F. Delbaen,
Kabanov Festschrift. Optimality and
Risk - Modern Trends in Mathematical Finance, Springer-HeidelbergM. Rásonyi and C. Stricker (Eds.)
Dordrecht-London-New York, 2009. p. 133-169.
8. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) Optimal consumption and investment with bounded downside risk measures for logarithmic utility functions.
- In : H. Albrecher, W. Runggaldier and W. Schachermayer (Eds.)
Advanced
Financial Modelling. Radon Ser. Comput. Appl. Math., Walter de Gruyter, Berlin, 2009, 8, p. 245 - 273.
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2
http ://www.springerlink.com/content/086311n041l00nm5/fulltext.pdf
10. Pergamenshchikov, S. M. (with Chouaf, B.) Optimal investment with bounded
VaR for power utility functions. Yu. Kabanov (Ed.)
23
The collection of papers
dedicated to the 60th anniversary of Marek Musiela.
Springer, 2012,
accepted.
Probabilités
1. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) On Singularly Perturbed
Stochastic Equations and Partial Dierential Equations. - Soviet Math. Dokl.,
1990, v. 41, 2, pp. 328-331.
2. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) On the Attainability Sets for
Controlled Stochastic Dierential Equations. - Russian Mathematical Surveys,
1991, v. 46,1, pp. 209-210.
3. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M. and Stoyanov, J.M.) Asymptotic Expansions for Singularly Perturbed Stochastic Dierential Equations.New Trends in Prob. and Stat.,VSP/Mokslas,
1991, p. 413-435.
4. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) Optimal Control of Singularly
Perturbed Stochastic Linear Systems. - Stochastics and Stochastics Reports,
1991, v. 36, pp. 109-135.
5. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) Singular Pertubations of Stochastic Dierential Equations : the Tikhonov theorem. - Math. USSR Sbornik,
1992, v. 71, 1, pp. 15-27.
6. Pergamenshchikov, S. M. Asymptotic Expansions for Models with Both Quick
and Slowly Variables Specied by Singularly Perturbed Stochastic Systems of
Stochastic Dierential Equations. - Russian Mathematical Surveys, 1994, v. 49,
4, p. 1-44.
7. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) Large Deviations for Singular
Perturbed Stochastic Dierential Equations. - Russian Mathematical Surveys,
1995, v. 50, 5, p. 989-1013.
8. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) On Convergence of Attainability Sets for Controlled Two-Scale Stochastic Linear Systems. - SIAM J.
Control, 1997,
v. 35, 1, p. 134-159.
9. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) Renewal theory for functionals
of a Markov chain with compact state space. - Annals of Probability, 2003, v.
31, 4, p. 2270 - 2300.
10. Pergamenshchikov, S. M. (with L. Galtchouk) Uniform concentration inequality
for ergodic diusion processes. - Stochastic processes and their applications,
2007, v. 7, p. 830-839.
11. Pergamenshchikov, S. M. (with L. Galtchouk) Uniform concentration inequality
for ergodic diusion processes observed at discrete times. - Stochastic processes
and their applications,
2013, v. 123, 1, p. 91 - 109.
24
ACTES de CONFÉRENCES avec COMITÉ de LECTURE
1. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On Sequential Method for Parameters
in stochastic Process. - 8th Russian Conference on Coding Theory and Informarion
Transmission, Proc. of a conférence, Moscow- Kuibyshev, Russia, 1981, v.4, pp. 68-72.
2. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) Asymptotic Properties of Sequential
Estimation Plans for Parameters in Random Processes. - Russian Conference "Application of statistical methods to control problems", Perm, Russia, 1984, pp. 124-125.
3. Pergamenshchikov, S. M. On Guaranteed Estimation of Autoregressive Parameters.
- Second Symp. on Statistical Measurements and application of microsoft wear, Proc.
of Symp., Riga, Latvia, 1984, v.3, pp. 74-78.
4. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On Sequential Estimation Plans for
Autoregression Parameters. - 4th International Vilnius Conference on Probability
Theory and Mathematical Statistics, Proc. of a Conference, Vilnius, Lithunia, 1985,
v.2, pp. 54-55.
5. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On Sequential Estimation of Parameters in Stochastic Dynamical Systems. - Proc. of 6th Seminar on Nonparametric and
Robust Methods of Statistics in Cybernetics, Tomsk State University, Tomsk, 1987,
v.1, pp. 202-214.
6. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) Sequential Parameter Estimation in
Unstable Processes. - 9th Conf. on Coding Theory and Information Trans., Odessa,
Russia, 1988, pp. 33-34.
7. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On Estimation of Autoregression Process with Bounded Sample Volume. - Trans. of 3th Conf. "Perspective Planning
Methods and Analysis of Random Fields and Processes", Grodno, Belorussia, Sept.,
1988, v.3, pp. 52-53.
8. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) Truncated Sequential Estimation of
Autoregressive parameters. - 5th International Vilnius Conference on Probability
Theory and Mathematical Statistics, Proc. of a Conference, Vilnius, Lithunia, 1989,
v.3, pp. 307-308.
9. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) Singularly Perturbed Stochastic
Dierential Equations. - 5th International Vilnius Conference on Probability Theory
and Mathematical Statistics, Proc. of a conference, Vilnius, Lithunia, 1989, v.3, pp.
263-265.
10. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) Sequential Estimation of Autoregressive Parameters in the Presence of Drift. - Trans. of Conf. "Math. and Programming
Tool for Data Analysis", Minsk State University, Minsk, Belorussia, 1990, pp. 113.
11. Pergamenshchikov, S. M. (with Kabanov, Yu. M.) On Optimal Control of Singularly
Perturbed Stochastic Dierential Equations. - Modeling, Estimation and Control
of Systems with Uncertainty,
Proc. of a Conference, Sopron, Hungary, September,
Birhauser, 1990, pp. 200 - 209.
25
12. Pergamenshchikov, S. M. Asymptotic Expansions for Systems of Singularly Perturbed Stochastic Dierential Equations. - Proc. of a International Russian Conference
"Stochastic Methods of Analysis", "TVP", Moscow, 1994, p. 91-93.
13. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) Estimate for the Autoregression Parameter with the Property of Uniform Asymptotic Normality on the Whole Line. "Limiting Theorems and Relevant Problems", Proceedings of the International Seminar, Omsk Russia, 1995, pp. 26-28.
14. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V. V.) On Guaranteed Identication of Stochastic Dynamic Systems. - Proceedings of the 13th IFAC world congress, SanFrancisco, USA, Pergamon Press, 1996, v. H, p. 533-538.
15. Pergamenshchikov, S. M. Tail behaviour of the Stationary Distribution of a Random
Coecient Autoregressive Model. - Oberwolfach Reports (European Mathematical
Society), 2004, v. 1, No. 1 (Report No. 2/2004) p. 161 - 163.
26
PRÉPUBLICATIONS
1. Pergamenshchikov, S. M. On Large Deviation probabilities in Ergodic Theorem for
Singularly perturbed Stochastic Systems. - Preprint 414, Weierstras Institute, Berlin,
Germany, 1998.
2. Pergamenshchikov, S. M. (with L. Galtchouk) Estimateurs séquentiels à noyau et
aux polynômes locaux pour le problème d'estimation non paramétrique de la dérive
d'un processus de diusion. - Preprint 2000/58, 2000, IRMA (UMR 7501), Universitè
Louis Pasteur, 1-42.
http ://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00129636/fr/
3. Pergamenshchikov, S. M. (with L. Galtchouk) Ecient adaptive nonparametric estimation in heteroscedastic models. - Université Louis Pasteur, IRMA, Preprint, 2005.
4. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) Optimal consumption and investment with bounded Capital-and-Risk. -Munich University of technology, Preprint,
2005, Available online at www-m4.ma.tum.de/Papers
5. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) Optimal consumption and investment for Logarithmic utility with bounded Capital-and-Risk.- Munich University of
Technology, Preprint, 2005. Available online at www-m4.ma.tum.de/Papers
6. Pergamenshchikov, S. M. (with Klüppelberg, C.) Optimal consumption and investment with bounded Capital-at-Risk for power utility functions. - Munich University
of Technology, Preprint, 2007. Available online at http ://www.iac.rm.cnr.it/amamef
7. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Adaptive sequential estimation for ergodic diusion processes in quadratic metric. Part 1. Sharp non-asymptotic oracle inequalities. - Prépublication 2007/06, IRMA, Université Louis Pasteur de Strasbourg,
2007.
8. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Adaptive sequential estimation for
ergodic diusion processes in quadratic metric. Part 2. Asymptotic eciency. - Prépublication 2007/07, IRMA, Université Louis Pasteur de Strasbourg, 2007.
9. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Adaptive non parametric estimation
in heteroscedastic regression models. Part 1. Non-asymptotic oracle inequalities. Prépublication 2007/9 , IRMA, Université Louis Pasteur de Strasbourg, 2007.
10. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Adaptive non parametric estimation
in heteroscedastic regression models. Part 2. Asymptotic eciency. - Prépublication
2007/10, IRMA, Université Louis Pasteur de Strasbourg, 2007.
11. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Adaptive asymptotically ecient estimation in heteroscedastic nonparametric regression via model selection. - Preprint,
2008,
27
12. Pergamenshchikov, S. M. (Konev, V.) Non-parametric estimation in a semimartingale
regression model. Part 1. Oracle Inequalities. - Preprint, 2009,
13. Pergamenshchikov, S. M. (Konev, V.) Non-parametric estimation in a semimartingale
regression model. Part 2. Robust asymptotic eciency. - Preprint, 2009,
14. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Geometric ergodicity for families of
homogeneous Markov chains. - Preprint, 2010,
15. Pergamenshchikov, S. M. (with Chouaf, B.) Optimal investment with bounded VaR
for power utility functions. - Preprint, 2010,
16. Pergamenshchikov, S. M. (with Konev, V.) Ecient robust nonparametric estimation
in a semimartingale regression model. - Preprint, 2010,
17. Pergamenshchikov, S. M. (with Berdjane, B.) Optimal consumption and investment
for markets with randoms coecients. Preprint, 2011,
18. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Uniform concentration inequality for
ergodic diusion processes observed at discrete times. - Preprint, 2011,
19. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Ecient pointwise estimation based
on discrete data in ergodic nonparametric diusions - Preprint, 2012,
http ://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00682844
20. Pergamenshchikov, S. M. (with Galthouk, L.) Geometric ergodicity for families of
homogeneous Markov chains. - Preprint, Version 2, 2012
21. Pergamenshchikov, S. M. (with Berdjane, B.) Sequential
δ -optimal consumption and
investment for stochastic volatility markets with unknown parameters. - Preprint,
2012
22. Pergamenshchikov, S. M. (with Nguyen, T.)
Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets.
- Preprint, 2012
28
RECOMMANDATION
Claudia KLÜPPELBERG
Center for Mathematical Sciences,
Munich University of Technology, D-80290 Munich, Germany,
tel. + 49 89 289 17 432
Thomas MIKOSCH
University of Copenhagen, Lab. Actuarial Mathematics Inst. Ma-
thematical Sciences, Universitetsprken 5, 2100 Copenhagen, Denmark
tel. +45 35 32 07 93
Walter SCHACHERMAYER
Vienna University of Technology
Financial and Actuarial Mathematics,
Wiedner Hauptstrasze 8-10/105-1, A - 1040 Vienna, Austria
+43 1 4277 50723
Denis TALAY
INRIA, 2004 route des Lucioles, BP 93,
F-06902 Sophia Antipolis (France)
tel. +33 4 92 38 78 98
Marc QUINCAMPOIX
Laboratoire de Mathématiques,
CNRS UMR 6205
Université de Bretagne Occidentale,
6 avenu Victor Le Gorgeu - CS 93837
29238 BREST Cedex 3, FRANCE
tel. +33 2 98 01 61 99 e-mail : [email protected]
Victor V. KONEV
Department of Applied Mathematics and Cybernetics,
Tomsk University, Lenin str. 36, 634050 Tomsk, Russia,
Leonid GALTCHOUK
Département de Mathématiques,
Université Louis Pasteur de Strasbourg, 7, rue René Descartes,
67084 Strasbourg Cedex, France
29

CURRICULUM VITAE - Laboratoire de Mathématiques Raphaël

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