Ingénierie en Actuariat, Finance et Calcul Scientifique Nom et

Intitulé de la formation : Ingénierie en Actuariat, Finance et Calcul Scientifique
Nom et coordonnées du Responsable : Prof. M'hamed Eddahbi
Département : Mathématiques et Informatique
Spécialité(s) : Analyse stochastique et finance
Tél. : 0 66 66 46 24, Fax : 0 24 43 31 70
E. Mail : [email protected]
Objectif de la formation :
L’Ingénierie en Actuariat, Finance et Calcul Scientifique (IAF-CS) est une formation qui
permet aux lauréats de maîtriser les méthodes statistiques, numériques et informatique, utilisées
dans les métiers de la finance, l'assurance, l’industrie ou les services : banques, bureaux d’études de
grandes et moyennes entreprises.
L'objectif pédagogique est de former des cadres à profil d’ingénieurs mathématiciens
spécialisés dans les applications des mathématiques aux problèmes financiers, industriels,
économiques et maîtrisant les outils de la finance et du calcul scientifique et de la simulation
numérique.
L’objectif professionnel de cette filière est de former des ingénieurs capables de maîtriser les
méthodes statistiques, numériques ou financières et de les mettre en œuvre.
Cette formation à double parcours répond à la demande croissante de cadre de haut niveau
ayant double compétence calcul scientifique, informatique et techniques actuarielles. Elle permet :
1. d’appréhender la complexité des mouvements financiers afin d'améliorer la prévision des
risques inhérents.
2. de prendre en compte l’essor considérable de l’utilisation de modèles mathématiques
déterministes ou aléatoires (stochastiques), des modélisations financières, économiques et
de simulation numérique.
3. d’analyser et de simuler sur ordinateur des phénomènes d’origine mécanique, physique,
chimique, biologique, géologique, économique, etc., modélisés mathématiquement.
Contenu pédagogique: Intitulés des modules :
Descriptif
Filière : Ingénierie en Actuariat, Finance et Calcul Scientifique
Modules du tronc commun
Semestre 1
Module 1 : Calcul différentiel
Module 2 : Intégration et Espaces fonctionnels
Module 3 : Analyse numérique des systèmes linéaires
Module 4 : Probabilités et Statistique
Module 5 : Algorithmes et structures de données.
Module 6 : Linux : utilisation et administration
Module 7 : Economie de l’entreprise
Module 8 : Langues et communication 1
Semestre 2
Module 9 : Mathématiques appliquées pour l’ingénieur
Module 10 : Optimisation
Module 11 : Recherche opérationnelle
Module 12 : Courbes, surfaces et initiation à la géométrie
Module 13 : Programmation orienté objet (C++ / Java)
Module 14 : Outils du calcul scientifique et formel : Matlab-Scilab/Maple
Module 15 : Techniques de gestions de l’entreprise
Module 16 : Langues et communication 2
Semestre 3
Module 17 : Outils Probabilistes avancés en actuariat
Module 18 : Eléments finis : Théorie et Applications
Module 19 : Ondelettes
Module 20 : Algorithmes génétiques
Module 21 : Analyse des données (SPSS ou SAS)
Module 22 : Composant et Patron (IHM)
Module 23 : Fonctions clés de l’entreprise
Module 24 : Langues et communication 3
Semestre 4
Module 25 : Contrôle Optimal
Module 26 : Pratique de Modélisation Statistique
Module 27 : Principes de base et techniques actuarielles
Module 28 : Instruments financiers
Module 29 : Géométrie de la CAO et Infographie
Module 30 : Systèmes d’informations et bases de données
Module 31 : Management des projets de l’entreprise
Module 32 : Langues et communication 4
Semestre 5
Modules de spécialité : Parcours Actuariat et Finance
Module 33 : Méthodes statistiques appliquées à la prévision
Module 34 : Evaluation et couverture d'actifs financiers : Modèles discrets
Module 35 : Mesure, gestion et contrôle des risques
Module 36 : Eléments du calcul stochastique
Module 37 : Evaluation et couverture d'actifs financiers: Modèles continus
Module 38 : Méthodes numériques pour les EDPs en finance
Module 39 : Méthodes Monte Carlo en finance :
Aspect théorique et numérique
Module 40 : Modèles de la courbe des taux d'intérêt
Semestre 5
Modules de spécialité : Parcours Calcul Scientifique
Module 33 : Systèmes hyperboliques et schémas conservatifs
Module 34 : Optimisation de forme et Problèmes inverses
Module 35 : Mécanique des milieux continus
Module 36 : Problème d’évolution
Module 37 : Résolution des systèmes linéaires de grande taille
et Méthodes Multigrilles
Module 38 : Décomposition de domaines et Calcul parallèle
Module 39 : Equations intégrales et éléments de frontières
Module 40 : Méthodes numériques pour la mécanique des fluides
Semestre 6
Projet de fin d’étude pour les deux options
Débouchées de la formation :
Face au défi de la mondialisation, l’université et l’entreprise marocaines doivent développer
des partenariats privilégiés dans les domaines de l’actuariat, finance, calcul scientifique, informatique
pour répondre aux problèmes spécifiques du Maroc. Cette formation contribue à l’ouverture de
l’université sur un environnement et participe à la résolution de problèmes issus du milieu socioéconomique.
Nos Lauréats sont des spécialistes capables de maîtriser, dans les centres de recherches,
bureaux d’études, banques, compagnies d’assurance, sociétés de bourse, services de gestion de
production de l’industrie marocaine, le processus complet qui conduit de la modélisation d’une
problématique jusqu’à sa résolution effective sur ordinateur.
Les diplômés se dirigent vers des carrières de responsables en ingénierie mathématique pour la
finance et calcul scientifique : chef de projet, consultant, responsable produit, trader, etc.
Modalités d'admission à la formation :
1. CONDITIONS D’ACCES :
- Accès en première année :
; Sur Concours
- Accès via les passerelles :
- Première année :
; Titulaires des diplômes suivants :
; DEUG
; DEUST
- Deuxième année :
; Titulaires des diplômes suivants :
; Licence
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES :
Les modules de S1, S2, S3 et S4 des classes préparatoires aux grandes écoles
d’ingénieurs
3. PROCEDURES DE SELECTION :
(Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection)
; Concours spécifique à l’établissement d’accueil :
; Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection : mentions ; assez bien et
plus, nombre d’années ; minimum deux ans d’études, notes des matières
principales : minimum en mathématiques 13/20, en physique 12/20)
; Examen écrit (une épreuve en mathématiques (3heures) et une épreuve en physique
(3heures))
; Entretien