Contrˆole optimal, équation d`Hamilton Jacobi Bellman et régularité

Université Toulouse 1 Capitole
Toulouse School of Economics
Mémoire de Master II : Marché et intermédiaires financiers
Sous la direction de
Stéphane Villeneuve - TSE - Université Toulouse I Capitole
Contrôle optimal, équation d’Hamilton Jacobi
Bellman et régularité de ses solutions
Xavier Pellet
Toulouse, le 23 juin 2014