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ACT-7010 : Mathématiques actuarielles vie
NRC 81234
Automne 2014
Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 4-0-8
Crédit(s) : 4
Étude de diverses mesures d'intérêts. Fonction d'accumulation et valeur
actualisée. Étude de rentes et autres applications financières. Description de
contrats d'assurance vie. Fonction de survie. Prestation d'assurances et de
rentes. Calcul de primes. Calcul des réserves : contrat de base et contrats
généraux. Modèle à décroissances multiples. Applications pratiques.
Plage horaire :
Cours en classe
mercredi 10h30 à 12h20 CMT-2104
jeudi
08h30 à 10h20 CMT-2109
Du 2 sept. 2014 au 12 déc. 2014
Du 2 sept. 2014 au 12 déc. 2014
Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière
synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule
Site de cours :
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=55224
Coordonnées et disponibilités
Ilie Radu Mitric
Enseignant
Ilie-Radu Mitric
Enseignant
[email protected]
Disponibilités :
lundi 13h30 à 15h30 CMT-4163
Soutien technique :
Du 15 janv. 2014 au 2 mai 2014
Pour recevoir du soutien technique relatif à l'utilisation du Portail des Cours,
contactez :
Comptoir LiberT (FSG)
Pavillon Adrien-Pouliot, Local 3709
[email protected]
418-656-2131 poste 4651
Toutes sessions (du 1 janvier au 31 décembre)
Lundi
08h00 à 18h45
Mardi
08h00 à 18h45
Mercredi
08h00 à 18h45
Jeudi
08h00 à 18h45
Vendredi
08h00 à 16h45
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Sommaire
Description du cours ......................................................................................................................... 3
Objectifs ....................................................................................................................................... 3
Déroulement du cours ..................................................................................................................... 3
Contenu et activités .......................................................................................................................... 3
Évaluations et résultats .................................................................................................................... 3
Modalités d'évaluation ..................................................................................................................... 4
Informations détaillées sur les évaluations sommatives ....................................................................... 4
Examen partiel .......................................................................................................................... 4
Examen final ............................................................................................................................. 4
Travail pratique 1 ...................................................................................................................... 4
Travail pratique 2 ...................................................................................................................... 4
Travail pratique 3 ...................................................................................................................... 4
Détails sur les modalités d'évaluation ................................................................................................ 5
Politique sur les examens ................................................................................................................ 5
Échelle des cotes ............................................................................................................................ 5
Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques ............................................................................... 5
Politique sur le plagiat et la fraude académique .................................................................................. 6
Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental ....................................... 6
Matériel didactique ........................................................................................................................... 6
Matériel obligatoire ......................................................................................................................... 7
Médiagraphie et annexes .................................................................................................................. 7
Bibliographie ................................................................................................................................. 7
Annexes ........................................................................................................................................ 7
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Description du cours
Objectifs
Volet mathématiques financières : intérêt, fonction d'accumulation/d'actualisation, valeur de flux
monétaires, évaluation d'annuités;
Volet assurance vie : contrats d'assurance et de rente, modèle de base pour la mortalité, évaluation des
primes et des réserves selon différents principes (équivalence, perte maximale probable, portefeuille),
modèle à décroissance multiple, équations différentielles et récursives, applications en assurance vie et
invalidité et introduction des modèles basés sur les chaînes de Markov.
Déroulement du cours
-Les notes de cours seront disponibles chaque semaine en version PDF sur le site du cours (voir la
section « Médiagraphie et annexes »). Chapitre 1 : Mesures de l'intérêt (Cours 1-2)
Chapitre 2 : Résolution de problèmes liés à l'intérêt. Anuités (Cours 2-4)
Chapitre 3 : Distribution de survie et tables de mortalité (Cours 4-7)
Chapitre 4 : Assurance vie (Cours 8-10)
Chapitre 5 : Rentes (Cours 10-12)
Chapitre 6 : Primes nivelées selon le principe d'équivalence (Cours 13-14)
* Examen partiel : mercredi 22 octobre 10 h 30 à 12 h 20
Chapitre 6 : Primes nivelées: principe de la perte maximale et principe du portefeuille (Cours 15-16)
* 27 - 31 octobre : semaine de lecture
Chapitre 7 : Calcul des réserves (Cours 16-19)
Chapitre 8 : Modèle à plusieurs décroissances (Cours 20-22)
Chapitre 9 : Modèles de plusieurs vies (Cours 23-24)
Chapitre 10 : Introduction des modèles basés sur les chaînes de Markov (Cours 25-27)
* Examen final (mercredi 17 déc 9 h 30 à 12 h 20)
Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre
Date
Les notes de cours seront publiées ici ou dans la Section médiagraphie et annexes
Notes de cours
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.
Évaluations et résultats
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Modalités d'évaluation
Sommatives
Titre
Date
Mode de travail
Pondération
Examen partiel
Le 22 oct. 2014 de 10h30 à 12h20
Individuel
40 %
Examen final
Le 17 déc. 2014 de 09h30 à 12h20
Individuel
45 %
Travail pratique 1
Dû le 1 oct. 2014 à 12h20
Individuel
5 %
Travail pratique 2
Dû le 16 oct. 2014 à 10h20
Individuel
5 %
Travail pratique 3
Dû le 4 déc. 2014 à 10h20
Individuel
5 %
Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen partiel
Date et lieu :
Le 22 oct. 2014 de 10h30 à 12h20, CMT-2104
en classe
Individuel
40 %
Mode de travail :
Pondération :
Examen final
Date et lieu :
Mode de travail :
Pondération :
Le 17 déc. 2014 de 09h30 à 12h20, CMT-2109
Individuel
45 %
Critères de correction :
Critère
Notation
Examen Final
100
Travail pratique 1
Date de remise :
1 oct. 2014 à 12h20
en classe
Individuel
5 %
Mode de travail :
Pondération :
Critères de correction :
Critère
Notation
Travail pratique 1
100
Travail pratique 2
Date de remise :
16 oct. 2014 à 10h20
en classe
Individuel
5 %
Mode de travail :
Pondération :
Critères de correction :
Critère
Notation
Travail pratique 2
100
Travail pratique 3
Date de remise :
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4 déc. 2014 à 10h20
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Date de remise :
4 déc. 2014 à 10h20
en classe
Individuel
5 %
Mode de travail :
Pondération :
Critères de correction :
Critère
Notation
Travail pratique 3
100
Détails sur les modalités d'évaluation
Un examen partiel noté sur 100 points, portant pour 40 % de la note finale;
Un examen partiel noté sur 100 points, portant pour 45 % de la note finale;
Trois travaux pratiques notés sur 100 points, portant pour 15 % de la note finale.
Les calculatrices autorisées par l'École d'actuariat sont permises à l’examen.
Politique sur les examens
Révision de note ou de cote
Prière de consulter les articles 264 à 270 du Règlement des études en ce qui a trait aux révisions de note ou de
cote.
Pour toute révision de note, lorsqu'on indique que vous devez motiver votre demande, cela veut notamment
dire que vous devriez indiquer et expliquer pour quels numéros vous pensez pouvoir vous mériter une note plus
élevée. Cela ne veut cependant pas dire que le reste de l'examen ne sera pas revérifié. Une révision de note
entraîne généralement une recorrection de l'examen en entier. Il peut en résulter, pour l'ensemble de la
vérification, que la note monte, reste inchangée ou voire même baisse.
Pour toute révision de cote, lorsqu'on indique que vous devez motiver votre demande, étant donné que le
barème de conversion est fixe et connu d'avance, cela ne pourrait que vouloir dire que vous devriez justifier en
quoi vous considérez que la cote attribuée ne correspond pas au niveau d'atteinte des objectifs.
Échelle des cotes
Cote
% minimum
% maximum
Cote
% minimum
% maximum
A+
85
100
C+
55
59,99
A
80
84,99
C
50
54,99
A-
75
79,99
E
0
49,99
B+
70
74,99
B
65
69,99
B-
60
64,99
Politique sur l'utilisation d'appareils électroniques
L'utilisation d'appareils électroniques (cellulaire ou autre appareil téléphonique sans fil, pagette, baladeur,
agenda électronique, etc.) est interdite au cours d'une séance d'évaluation et de toute autre activité durant
laquelle l'enseignant l'interdit.
De plus, lorsque l'usage de la calculatrice est permis, alors seuls certains modèles de calculatrices sont
autorisés durant les séances d'évaluation.
Les modèles suivants sont autorisés :
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Hewlett Packard
HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X, BA35
Sharp
EL-531*, EL-535-W535, EL-546*, EL-510 R, EL-520*
Casio
FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES
* Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro
Dans tous ces cas, la calculatrice doit être validée par une vignette autocollante émise par la COOP étudiante
ZONE.
Dans tous ces cas, la calculatrice doit être validée par une vignette autocollante émise par la COOP étudiante
ZONE.
Information spécifique aux étudiants de l'École d'actuariat
Les calculatrices autorisées lors des examens sont uniquement les modèles répondant aux normes de la Society
of Actuaries et de la Casualty Actuarial Society pour leurs examens, soit les modèles Texas Instruments
suivants :
BA-35 (solaire ou à pile)
BA II Plus
BA II Plus Professional
TI-30Xa
TI-30X II (IIS ou IIB)
TI-30X MultiView (XS ou XB)
Politique sur le plagiat et la fraude académique
Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont
prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à
32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives au plagiat. Constitue notamment du plagiat le fait de:
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en
mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
v. remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
L'Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que l'enseignant soumette
vos travaux pour analyse.
Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent impérativement se
conformer à la politique d'Accommodations scolaires aux examens de la Faculté des sciences et de génie qui
peut être consultée à l'adresse : http://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/Politique-Facultaire-Accommodements.pdf
Matériel didactique
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Matériel obligatoire
Aucun ouvrage obligatoire, mais les livres mentionnés dans la section « Médiagraphie et annexes Bibliographie » sont d'une grande utilité.
Médiagraphie et annexes
Bibliographie
Aucun ouvrage obligatoire, mais les livres suivants sont d'une grande utilité :
(1) -Option A: Kellison, S.G., The Theory of Interest (Third Edition), 2008, Irwin/McGraw-Hill
ou
-Option B: Broverman, S.A., Mathematics of Investment and Credit (Fifth Edition), 2010, ACTEX
Publications;
(2) Dickson, C.M.D., Hardy, M.R., and Waters, H.R. (2009 ou 2013), Actuarial Mathematics for Life Contingent
Risks, Cambridge: Cambridge University Press
(3) Bowers, Jr., N. L., H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones et C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics. 2e
édition. Schaumburg, Illinois : Society of Actuaries, 1997.
Annexes
Tables et livres :
«SOA Sample questions 2005»
FM-09-05ques (1) (1).pdf et solutions
FM-09-05sol2nd.pdf
Table de mortalité illustratrice («Illustrative life table») : edu-2008-spring-mlc-tables_2.pdf
La table «Standard ultimate survival model»-livre de Dickson
(fait par Emil Valdez) :
Std-Ultimate-Model_EmilValdez.pdf
La table «Standard select and ultimate survival model»-livre de Dickson
(fait par Emil Valdez) :
Le livre d'Etienne Marceau :
Std-Select-Model_EmilValdez.pdf
EtienneMarceauNotes_assurance_vie_H2012_v1_2.pdf
Problèmes pratiques pour chapitre 3 (exercices, Chapitre 3, livre de Bowers) : BowersCh3ExEtSol_2.pdf
Problèmes pratiques pour chapitre 4 (exercices, Chapitre 4, livre de Bowers) : Ch4BowersExSol_2.pdf
L'examen de l'hiver 2014 : PartielACT7010_H2014.pdf
L'examen partiel avec solutions : partielAvecSol.pdf
Les notes de cours seront publiées ici.
Chapitre 1 :
© Université Laval
Chap1ACT7010Aut2014_3.pdf
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Chapitre 1 :
Chap1ACT7010Aut2014_3.pdf
Chapitre 1 avec annotations :
ACT7010Aut2014Ch1AvecAnnot.pdf 2013
!!! Chapitre 2 avec corrections (10 septembre) :
Chapitre2ACT7010Aut2014Update1.pdf (Corrections
faits sur page 8)
Chapitre 2 avec annotations :
Chapitre3 avec mises à jour :
Chapitre 3 avec annotations :
Travail pratique 1 COMPLET :
Chapitre 4 :
Ch3ACT7010Automne2014_2.pdf
ACT7010Aut2014Ch3AvecAnnot.pdf
TP1_ACT-7010_Automne2014_4.pdf
draftACT7010Aut2014_Ch4_2.pdf
Chapitre 4 avec annotations :
Chapitre 5 :
ACT7010Aut2014Ch2AvecAnnot.pdf
Ch4AvecAnnotACT7010Aut2014.pdf
draftCh5ACT7010_2.pdf
Chapitre 5 avec annotations :
Ch5avecAnnotAut2014.pdf
!!! Chapitre 6 avec corrections (5 novembre) :
Chapitre 7 : Ch6_5Nov2014.pdf
draftACT-7010Aut2014Ch7_2.pdf
Travail pratique 2 : TP2_2.pdf
On trouve les notes de cours avec annotations dans la section «Contenu et activités», sub-section «Notes
de cours». © Université Laval
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