7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Chevron, Royal

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 17.02.2017
7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Chevron, Royal Dutch Shell, Total
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation | Quanto
CHF
Date de constatation finale 26.04.2017; émis en CHF; non coté
ISIN CH0274803417 | Numéro de valeur 27480341
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Données de l'émission
Date d'émission
04.05.2015
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
CHF 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
27480341
ISIN
CH0274803417
Date de remboursement
04.05.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
CHF 1'000
Devise de paiement
CHF
Protection de la devise
Quanto CHF
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
non coté
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
à la hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Les sous-jacents clôtureront au-dessus du prix d'exercice à la date
de constatation finale.
Description du produit
Ce produit offre à l’investisseur les intérêts d’un coupon quelle
que soit la performance des sous-jacents pendant la durée de vie
du produit. Si aucun évènement de barrière n'a eu lieu,
l'investisseur recevra à la date de remboursement un paiement
en espèces égal à la valeur nominale. Si un évènement de barrière
a eu lieu et si le cours de constatation finale de tous les
sous-jacents est supérieur au prix d'exercice, l'investisseur recevra
la valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement
de barrière a eu lieu et si le cours de constatation finale d'au moins
un sous-jacent est égal ou inférieur au prix d'exercice, le
remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du
sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la
rubrique “remboursement”.
De plus, le produit peut être remboursé par anticipation si les
conditions requises sont remplies à l'une des dates de constatation
de remboursement par anticipation prédefinies.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
7.00% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
30.07.2015
CHF 17.50
PAYES
29.10.2015
CHF 17.50
PAYES
29.01.2016
CHF 17.50
PAYES
29.04.2016
CHF 17.50
PAYES
29.07.2016
CHF 17.50
PAYES
31.10.2016
CHF 17.50
PAYES
31.01.2017
CHF 17.50
PAYES
04.05.2017
CHF 17.50
CHF
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
** sera déterminé à la date de constatation finale
Date de constatation Observation de la
Barrière Chevron
Barrière Royal Dutch
initiale 24.04.2015
barrière 24.04.2015 - (65.00%)
5 Shell (65.00%) 1.2016
E
1
0
I
IV
.2
IN
T
8
F
24.0
08.0
26.04.2017 AC
Date d'Observation
26.10.2016
É
APPEL
NON R
Date d'Observation
26.01.2017
PELÉ
AP
NON R
Date d'Observation
26.04.2017
UK88: 996831f5-48c7-4bce-a61a-0838c9155bd3 - 94014975
ment de
Évène ière
barr 15
24.08.20
Date de constatation Date de
finale
remboursement
26.04.2017
04.05.2017
Date d'Observation
26.04.2016
LÉ
APPE
NON R
Date d'Observation
26.07.2016
É
APPEL
NON R
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de
référence
Ticker Bloomberg
Cours de constata- Barrière (65.00%)* Prix d'exercice
tion initiale
(100.00%)*
(100%)*
Seuil de rembour- Rapport de
sement par antici- conversion
pation (100.00%)*
CHEVRON CORP
NYSE
CVX UN
USD 109.87
USD 71.42
USD 109.87
USD 109.87
TBA**
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
Euronext
Amsterdam
RDSA NA
EUR 28.965
EUR 18.827
EUR 28.965
EUR 28.965
TBA**
TOTAL SA
Euronext Paris FP FP
EUR 48.005
EUR 31.203
EUR 48.005
EUR 48.005
TBA**
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début
de la semaine
Depuis le
début du mois
Depuis le
Depuis
début de l'année l'origine
Probabilité d'une
barrière touchée
Produit structuré
86.89%
-1.95%
-0.18%
-4.58%
-13.11%
CHEVRON CORP
USD 110.33
-2.41%
-0.92%
-6.26%
0.42%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
EUR 24.54
-3.67%
-2.02%
-5.58%
-15.29%
TOTAL SA
EUR 47.44
-1.01%
1.67%
-2.63%
-1.18%
ment de
Évène ière
barr 15
24.08.20
Performance au cours du temps
Produit structuré
120
CHEVRON CORP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHS
TOTAL SA
100
Barrière 65.00%
24.04.2015 - 26.04.2017
Cap level 100.00%
80
60
40
20
17
02
.0
2.
16
28
.1
1.
16
23
.0
9.
16
19
.0
7.
16
5.
.0
14
16
3.
.0
09
16
1.
.0
03
15
0.
.1
29
15
8.
.0
24
19
.0
6.
15
0
SENSIBILITÉ
0.0
-0.5
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
Vega
Produit structuré
CHEVRON CORP
-0.03
-0.01
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
0.00
TOTAL SA
-0.01
Produit
structuré
CHEVRON CORP
ROYAL DUTCH
SHELL PLC-A SHS
TOTAL SA
17
16
2.
.0
02
16
1.
.1
28
16
9.
.0
7.
.0
19
23
16
16
5.
3.
.0
.0
14
15
16
09
.0
24
19
.0
6.
15
-1.0
1.
0.01
0.
0.96
TOTAL SA
0.5
.0
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH
SHELL PLC-A SHS
TOTAL SA
.1
0.01
03
CHEVRON CORP
1.0
29
0.98
15
Produit structuré
Produit
structuré
CHEVRON CORP
8.
Delta
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
17
16
2.
.0
02
16
1.
.1
28
9.
.0
16
7.
.0
19
23
16
5.
.0
16
3.
.0
09
14
16
1.
03
.0
15
0.
29
.1
15
8.
24
.0
19
.0
15
-1.5
6.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
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