BNP Paribas Fortis Funding - 6.5Y – Duo Coupon Plus Note 8

Juillet 2016
BNP Paribas Fortis Funding - 6.5Y – Duo Coupon Plus Note 8
XS0575007512
Caractéristiques générales
Mécanisme de rendement
Référence interne
EM084KRL
Nom complet du produit
BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
Duo Coupon Plus
Émetteur
BNP Paribas Fortis Funding
Garant
BNP Paribas Fortis SA
Rating (¹) du garant au
moment de l'émission
A1 (stable outlook) chez Moody's,
AA (stable outlook) chez S&P,
A+ (stable outlook) chez Fitch
Rating (¹) actuel du garant
au 1 juillet 2016
A2 (stable outlook) chez Moody's,
A (stable outlook) chez S&P,
A+ (stable outlook) chez Fitch
Coupures
1,000.00 EUR
Profil d'investisseur (²) à
la date d'émission
Conservateur à neutre
Profil d'investisseur (²) au
1 juillet 2016
Conservateur à neutre
Date d'émission
21 février 2011
Date d'échéance
21 août 2017
Sous-jacent
Panier d'actions
Cotation
Bourse du Luxembourg
D’une durée de 6 ans et demi, cette note structurée associe son rendement final à l'évolution d’un
panier de 20 actions internationales. Après 6 mois seulement, l'investisseur a droit au remboursement
de 50% de la valeur nominale et à un coupon de 4% (taux brut sur base annuelle) calculé sur cette
partie du capital et sur 6 mois. La note donne droit à six coupons compris entre un minimum de 1% et
un maximum de 7% (taux bruts) en fonction de l’évolution du panier d’actions. Le montant de chaque
coupon est déterminé par l’évolution des actions par rapport à leur niveau de d épart, fixé une fois pour
toutes à l’émission. Si une action est restée stable ou a progressé, on lui attribue d’office une hausse
de 7%. Si elle a reculé, sa baisse n’est prise en considération que jusqu’à -25%. L’évolution du panier
est égale à la moyenne des 20 performances ainsi retenues, et d étermine le montant du coupon
distribué. A l'échéance finale, l'investisseur a droit au remboursement des 50% restants de la valeur
nominale et à un dernier coupon compris entre 1% et 7% (brut), calculé sur cette partie du nominal.
Droit au remboursement à 100% de la valeur nominale du capital à l'échéance, sauf en cas de
faillite ou de défaut de paiement de l’émetteur et du garant.
Pour plus d'informations sur la structure du produit et sur les risques li és à ce produit, veuillez lire le
Flash Invest et la documentation utilisée pour le marché primaire.
Documentation utilisée pour le marché primaire: Le prospectus de base daté du 17/06/2010, approuvé
par la Commission de surveillance du secteur Financier (CssF) au Luxembourg, ainsi que les Final
Terms datées du 14/01/2011 sont rédigées en anglais et constituent ensemble le Prospectus. Un
résumé du prospectus de base en fran çais est également disponible.Ces documents sont disponibles
gratuitement aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur le site
www.bnpparibasfortis.be/emissions
En cas de discordance entre la présente fiche et les Final Terms, les Final Terms prévalent.
(1) Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une
obligation ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver les
titres.
(2) Déterminé selon les critères de BNP Paribas Fortis.
(3+4)
Valorisation historique du produit
Dernière valeur du
Pourcentage du
mois
29 janvier 2016
nominal
Suivi de performance du sous-jacent
Nom du
Valeur initiale
Valeur au
Perf. réelle
sous-jacent
au 15/02/2011
30/06/2016
au 30/06/2016
01/07/2016
Wolters Kluwer NV 00:00:00
51,37
(3)
VRAI
17,76
36,56
105,91%
29 février 2016
50,82
Deutsche Post
13,71
25,18
83,69%
31 mars 2016
50,81
SAP SE
43,52
67,16
54,33%
29 avril 2016
50,81
AT&T Inc.
28,24
43,21
53,01%
31 mai 2016
50,72
958 000,00
1 425 000,00
48,75%
Novartis
54,10
80,15
48,15%
30 juin 2016
50,75
Procter & Gamble
63,92
84,67
32,46%
American Express Co
46,19
60,76
31,54%
DSM NV
44,16
51,99
17,73%
320,60
374,10
16,69%
4 010,00
4 424,00
10,32%
Proximus SADP
26,58
28,48
7,11%
Total
43,47
43,38
-0,20%
Philips Electr.
23,37
22,40
-4,15%
Vivendi
19,97
16,90
-15,37%
Ces valorisations ne sont qu’indicatives et sont exprimées
c’est-à-dire la moyenne entre le prix offert et le prix demandé.
Samsung Electronics
en
MID,
Valeur historique depuis la date
(3+4)
d'émission
Syngenta AG
Takeda Pharmaceutical
100%
90%
80%
Petrochina
10,48
5,29
-49,52%
Rio Tinto
4 550,00
2 294,00
-49,58%
60%
Engie SA
29,55
14,51
-50,90%
50%
Tesco PLC
399,30
174,90
-56,20%
70%
16
2/
/0
21
15
2/
/0
21
14
2/
/0
21
13
2/
/0
21
12
2/
/0
21
21
/0
2/
11
40%
(4) Les données historiques ne constituent pas une indication de la valeur future
ou du rendement final du produit. Les valorisations indiquées ci-dessus
constituent uniquement une indication de l’évolution de la valeur de marché de
l’instrument de dette (le prix variant notamment en fonction de l’évolution (i) des
taux d’intérêts, (ii) du risque crédit sur l’émetteur, et (iii) du sous-jacent). Des
différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce
document et les résultats réels obtenus par un détenteur particulier, en raison de
l’évolution des marchés et/ou des conditions économiques.
(3) Source: [Bloomberg ou/et Reuters] et BNP Paribas Arbitrage.
1/2
Calendrier des coupons
Opérations sur titres (Corporate Events)
Date d'observation initiale: 15 février 2011
Dates de paiement
Taux du Coupon
22-août-2011
51.00%
21-févr.-2012
0.50%
21-févr.-2013
0.50%
21-févr.-2014
0.50%
23-févr.-2015
0.50%
22-févr.-2016
0.50%
21-août-2017
-
Rendement actuel brut depuis la date
d'émission (yield to date): 0,76%
(5)
Opérations sur titre sur le(s) sous-jacent(s) depuis le 15 février 2011 et impactant la valeur
initiale et/ou la composition de/des sous-jacent(s).
1,00
Sous-jacent
Type
Date
Facteur
1,00
Pendant le mois1,00
passé il n'y a eu aucune corporate action.
1,00
Les informations reprises ci-dessus sont données par BNP Paribas Fortis
1,00
uniquement en sa
qualité de distributeur.
1,00
0,00
(6)
(5) Calculé selon les termes et conditions des titres de
créance.
(6) Ce taux ne préjuge en rien du rendement final effectif et
tient compte de la commission de placement unique de 2%.
Détails du calcul du dernier coupon
Nom du sous-jacent
Valeur initiale
au 14/08/2011
Novartis AG
ObservationDate
Tesco PLC
14-août-11
Takeda Pharmaceutical Co
Ltd
14-févr.-12
TOTAL SA
14-févr.-13
American Express Co
14-févr.-14
Procter Gamble CoThe
16-févr.-15
Koninklijke Philips NV
15-févr.-16
SAP SE
14-août-17
Samsung Electronics Co Ltd
54,10
399,30
4 010,00
43,47
46,19
63,92
23,37
43,52
958 000,00
Valeur à la date du calcul du dernier
coupon (15/02/2016)
72,20
LastPastPaymentDate
StrategyCode
StrikeDate
178,80
EM084KRL
14-août-11
5 498,00
EM084KRL
14-août-11
38,63
EM084KRL
14-août-11
52,66
EM084KRL
14-août-11
80,99
EM084KRL
14-août-11
21,52
EM084KRL
22/02/2016
14-août-11
00:00:00
67,14
EM084KRL
22/02/2016
14-août-11
00:00:00
Performance
Performance
réelle
retenue
33,46% LastPastObservationDate
7,00%
LastPastCoupon
-55,22%
-25,00%
37,11%
7,00%
-11,14%
-11,14%
14,01%
7,00%
26,71%
7,00%
-7,92%
-7,92%
54,29%
1 154 000,00
20,46%
15-févr.-16
15-févr.-16
7,00%
7,00%
PetroChina Co Ltd
10,48
4,67
-55,44%
ATT Inc
28,24
36,47
29,14%
7,00%
Koninklijke DSM NV
44,16
43,44
-1,63%
-1,63%
Rio Tinto PLC
-25,00%
4 550,00
1 851,00
-59,32%
-25,00%
Vivendi SA
19,97
17,62
-11,76%
-11,76%
Deutsche Post AG
13,71
20,91
52,54%
7,00%
Syngenta AG
320,60
400,30
24,86%
7,00%
Wolters Kluwer NV
17,76
29,76
67,61%
7,00%
Proximus SADP
26,58
30,45
14,54%
7,00%
Engie SA
29,55
13,76
-53,43%
-25,00%
Valeur du coupon distribué au 22/02/2016:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50%
Disclaimer
BNP Paribas Fortis SA est responsable de la production de ce document destiné à être distribué uniquement aux d étenteurs du produit visé par ledit
document, détenu en compte-titres chez BNP Paribas Fortis SA et ayant acheté ces produits par l ’intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA (ci-après le
”Détenteur”). Ce document ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ni une brochure à caractère promotionnel mais un document à
caractère informatif destiné à être distribué aux Détenteurs pour suivre l’évolution du produit.
Ce document ne constitue pas 1) une offre d’achat ou de vente ou une sollicitation à la vente, à l’achat ou à la souscription des produits ou des
instruments financiers visés dans ce document ou 2) un conseil en investissement et ne peut être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été
rédigé. En raison de l’évolution des marchés et/ou des conditions économiques, des différences importantes peuvent exister entre les r ésultats présentés
dans ce document et les résultats réels finaux obtenus par un Détenteur particulier.
Toutes les informations reçues de sources externes proviennent de sources fiables et s ûres mais la précision ainsi que le caractère complet de ces
informations ne peut être garanti par BNP Paribas Fortis SA. Les performances ou réalisations passées ne présument en aucun cas des résultats futurs.
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de ce document, l’offre ou la vente de ces produits serait contraire à la l égislation ou la réglementation locale. Ni l’Émetteur ni BNP Paribas Fortis SA ne
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action particulière en vue de soumettre le présent document aux autorités compétentes d’une quelconque juridiction. Il est recommandé aux personnes en
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Le présent document est publié en exécution du Moratoire de la FSMA sur la commercialisation des produits structur és particulièrement complexes (le “
Moratoire“).
Plus d’infos sur le Moratoire: <http://www.fsma.be/fr/Article/nipic/nipic_tsspersonen.aspx>
BNP Paribas Fortis SA ne pourra être tenu pour responsable de toute utilisation de ce document en dehors du contexte de ce Moratoire et des dommages
directs ou indirects qui pourraient résulter d’un tel usage.
07. 2016 - E.R.: A. Moenaert - BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702
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