Mathématiques appliquées et Finance quantitative

Les options de 3ème année
Mathématiques appliquées
et Finance quantitative
Vous apprendrez à résoudre des problèmes de nature quantitative que l’on
rencontre dans l’industrie, l’assurance et
la finance. Dans l’industrie, les compétences acquises en modélisation, optimisation et calcul de risques vous permettront de jouer un rôle de premier plan dans
les études techniques. En assurance et en
finance, vous serez préparé aux activités
de calcul et de gestion des risques qui sont
au cœur d’une large palette de métiers.
4 profils proposés
Mathématiques appliquées
Ce profil prépare à tous les métiers nécessitant la maîtrise d’outils mathématiques avancés : dont la demande
est croissante dans les secteurs de pointe. Il aborde
notamment les techniques d’apprentissage statistique,
qui visent à trouver un modèle probabiliste à partir de
données, et à l’utiliser pour l’optimisation, la prévision
ou le calcul de risques.
témoignages
“J’ai réussi à obtenir un poste au sein de l’équipe
de recherche/stratégie sur le marché des changes
de la Société Générale à Londres, en Volontariat
International en Entreprise. J’ai dû me battre pour
obtenir cette mission car peu d’opportunités sont
offertes en Front - Office des banques d’investissement. Nous proposons aux clients une analyse sur
l’évolution du marché à plus ou moins court terme
et des recommandations en termes de stratégies.”
Alexandre Dolci Promotion 2007
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
1
0.8
0.6
1
0.4
0.8
0.6
0.2
0.4
0
0.2
0
Compétences acquises : probabilités, modélisation
aléatoire ou déterministe, apprentissage statistique et
méta modélisation, informatique & calcul numérique,
optimisation continue, planification d’expériences.
R&D en mathématiques appliquées
Ce profil prépare aux mêmes débouchés que le profil
“mathématiques appliquées”, avec un focus sur les métiers de la R&D. Le projet s’effectue sous forme de projet
de recherche. Il permet d’obtenir un master recherche.
“J’ai intégré l’École après une licence de mathématique, attiré par
la notoriété de l’option “mathématiques appliquées et finance quantitative”, la possibilité de double diplôme avec l’ISFA et l’université de
Berlin. J’ai choisi l’option double
diplôme à la TUB. Après Berlin,
je suis retourné à l’École pour faire une thèse en
mathématiques appliquées. Aujourd’hui, je suis
chercheur dans ce domaine et comblé.”
David Ginsbourger Promotion 2002
En choisissant l’option “Mathématiques Appliquées et Finance Quantitative”, je voulais une
formation qui soit à l’interface entre différents
domaines, tant au niveau des disciplines que d’un
équilibre entre théorie et applications. Elle s’est
révélée parfaitement conforme à mes attentes.
C’est ainsi qu’après avoir aussi obtenu un master
recherche, je poursuis dans le cadre d’une thèse
CIFRE chez Renault des recherches sur l’utilisation de modèles probabilistes pour l’optimisation
du rapport masse/résistance des véhicules lors de
simulations de crash-tests.
Mickaël Binois promotion 2009
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Actuariat
Ce profil prépare aux métiers exercés par les actuaires, allant de l’assurance traditionnelle au calcul
de risques financiers. Il permet d’obtenir le double
diplôme Ingénieur Civil des Mines de Saint-Étienne/
Actuaire ISFA. Le profil se déroule à l’Institut de
Science Financière et d’Assurances (ISFA) à Lyon, et
peut être suivi dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Compétences acquises : assurance et réassurance,
finance de marché, management des entreprises
d’assurance et des institutions financières.
Finance quantitative
ème
options de 3STRATÉGIE
année
VALEURS,les
ENGAGEMENTS,
Contact : Olivier Roustant
[email protected]
Ce profil prépare aux métiers de la finance de marché : gestion des risques, gestion d’actifs, trading,
gestion alternative…
Compétences acquises : mathématiques, finance,
informatique & calcul numérique. Le cas échéant,
conduite de projet.
Les entreprises qui recrutent
Ingénieur modélisation mathématique : Airbus,
Amadeus, CEA, EDF, IRSN, Renault…
Ingénieur financier : ABC Arbitrage, BNP Paribas,
BPCE, EDF Energy, HSBC, Société Générale…
Ingénieur développement de progiciels financiers : Ingéniance, Murex, Sungard…
Ingénieur actuaire : AXA, BNP Assurance, Crédit
Foncier, Deloitte, Direct Assurance, Natixis Assurance, Société Générale…
La principale motivation qui m’a fait venir à
l’École en 2009 est son option “Mathématiques
Appliquées et Finance Quantitative”. C’était pour
moi la voie royale pour réaliser une carrière
dans la finance et l’assurance, vu la notoriété
de la formation et ses partenariats avec l’ISFA
et l’ENSAE. Mais suite à un projet que j’ai mené
dans le cadre de ma scolarité avec l’entreprise
STMicroelectronics, j’ai découvert que j’avais
beaucoup plus d’affinités avec les applications
industrielles des statistiques. C’est ainsi qu’en
dernière année je me suis spécialisé en mathématiques appliquées et j’ai obtenu un double diplôme Ingénieur/Master Recherche. Aujourd’hui
je continue en thèse CIFRE dans l’industrie microélectronique sur les problématiques de planification et d’optimisation de contrôles basées
sur des approches statistiques.
Espéran Padonou Promotion 2009
M é t i e rs
Dans l’industrie, les métiers concernent
l’analyse de systèmes complexes, souvent
modélisés virtuellement par des simulateurs
numériques (crash-test, motorisation, structures, mécanique des fluides…), à des fins de
conception ou d’évaluation des risques.
Les débouchés englobent aussi les problèmes
de l’exploitation statistique de bases de données internes à une entreprise ou publiques
(comme internet).
Dans les secteurs de la finance ou de l’assurance, ils se rapportent aux problématiques
de calcul de risques, d’assurance, de gestion
d’actifs et de trading.
Po i n t s fo r t s
L
a force de l’option est de réunir une pluralité de formations de haut niveau, avec
un mélange de compétences en mathématiques, informatique, finance, informatique
ou ingénierie, actuariat.
L
es formations sont dispensées par des
enseignants-chercheurs et des intervenants métier, assurant un bon équilibre
entre théorie et applications. Cette variété
fait de l’option une formation recherchée
par un marché du travail en pleine évolution,
demandant des compétences souvent pluridisciplinaires, théoriques et appliquées, et
de grandes capacités d’adaptation.
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