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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 28-fév-2013
Date du rapport: 15-mars-2013
Le présent rapport contient des renseignements concernant le pool sous-jacent au programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada à la
date de calcul indiquée. La composition du pool sous-jacent changera à mesure que des prêts hypothécaires assurés par la SCHL seront ajoutés au pool sousjacent ou retirés de celui-ci de temps à autre et, par conséquent, les caractéristiques et le rendement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL varieront au fil
du temps.
Pour plus d’information, veuillez consulter le prospectus européen des obligations sécurisées approuvé par le United Kingdom Listing Authority le 2 février 2012 et
publié sur le site internet du Regulatory News Service opéré par la London Stock Exchange au www.londonstockexchange.com sous National Bank of Canada,
sous la rubrique "Publication of Prospectus".
Certains renseignements énoncés ci-dessous ont été obtenus auprès de sources externes et sont fondés sur des sources que la Banque Nationale du Canada
estime fiables. Toutefois, la Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, par rapport à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou à la fiabilité de tels renseignements contenus aux présentes. La Banque Nationale du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute
erreur ou du crédit que vous accordez aux renseignements contenus aux présentes.
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uniquement dans un but d'information et le présent rapport ne constitue pas une invitation ou une recommandation d'investir dans des titres ou d'effectuer des
opérations sur ceux-ci, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres. On ne devrait pas se fier aux renseignements
contenus aux présentes au moment de prendre une décision relative à l'achat, à la détention ou à la vente de tout titre ou à quelque autre fin que ce soit.
Renseignements relatifs au programme
Série
CB1
CB2
CB2-2
Total
Capital initial
1 000 000 000 US$
1 400 000 000 US$
600 000 000 US$
Contreparties
Emetteur
Fiduciaire des obligations sécurisées
Garant
Equivalent en $C
994 100 000 $
1 421 420 000 $
597 660 000 $
3 013 180 000 $
Date d'échéance
30-janv-2014
19-oct-2016
19-oct-2016
Taux d'intérêt Type d'échéance
1,650 %
Reportable
2,200 %
Reportable
2,200 %
Reportable
Banque Nationale du Canada
Socitété de fiducie Computershare du Canada
NBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Notations de la Banque Nationale du Canada
Créance de premier rang
Créance subordonnée
Court terme
Perspectives
Obligations sécurisées
Cas de défaut
Cas de défaut de l'émetteur
Cas de défaut du garant
Moody's
Aa3
Baa1
P-1
Standard & Poor's
ABBB+
A-2
DBRS
AA (low)
A (high)
R-1 (middle)
Fitch Ratings
A+
A
F1
Stable
Aaa
Stable
-
Stable
AAA
Stable
AAA
Non
Non
Renseignements supplémentaires
Contrepartie swap
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Série
CB1
CB2
CB2-2
Taux de conversion
0,9941 C$/US$
1,0153 C$/US$
0,9961 C$/US$
Test de couverture par l'actif (C$)
Encours des obligations sécurisées
3 013 180 000 $
A=
3 188 846 395 $
B=
C=
D=
E=
X=
Z=
Le moins élevé du (i) solde réel rajusté du RPV et du
(ii) solde réel rajusté du pourcentage de l'actif
Encaissements en capital sur les prêts
Apports en capital en espèces
Actifs remplacés et/ou placements autorisés
Produit de la vente de prêts aléatoirement sélectionnés
Montant additionnel de liquidités
Marge de ré-investissement négative
Total: A + B + C + D + E - X - Z
Test de couverture par l'actif
220 263 968 $
0$
0$
0$
0$
0$
3 409 110 363 $
Passé
A(i):
A(ii):
Pourcentage de l'actif:
3 387 924 896 $
3 188 846 395 $
93,20 %
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 28-fév-2013
Statistiques sommaires du pool sous-jacent
Solde actuel
Nombre de prêts hypothécaires
Solde moyen par prêt
3 421 509 007 $
24 830
137 797 $
RPV actuel moyen pondéré
Taux d'intérêt moyen pondéré
Durée initiale moyenne pondérée
Durée restante moyenne pondérée
Répartition des prêts selon la province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Terre-Neuve
Total
Date du rapport: 15-mars-2013
75,11 %
3,50 %
52,87 mois
28,43 mois
Nombre de prêts
231
199
60
57
2 918
20 369
935
24
32
5
24 830
Pourcentage
0,93 %
0,80 %
0,24 %
0,23 %
11,75 %
82,03 %
3,77 %
0,10 %
0,13 %
0,02 %
100,00 %
Solde du capital
52 428 875 $
46 053 287 $
10 772 528 $
7 759 559 $
621 015 919 $
2 592 741 520 $
83 299 828 $
3 955 976 $
2 635 429 $
846 087 $
3 421 509 007 $
Pourcentage
1,53 %
1,35 %
0,31 %
0,23 %
18,15 %
75,78 %
2,43 %
0,12 %
0,08 %
0,02 %
100,00 %
Pourcentage
1,64 %
0,29 %
0,75
0 75 %
0,60 %
0,79 %
1,24 %
1,63 %
2,37 %
3,46 %
5,22 %
0,00 %
8,75 %
11,16 %
13,32 %
14,14 %
15,16 %
12,68 %
93,19 %
Solde du capital
55 922 267 $
10 336 891 $
25 696 066 $
17 960 758 $
25 365 362 $
41 422 721 $
52 805 047 $
87 029 458 $
129 534 092 $
200 951 222 $
261 732 891 $
343 759 282 $
429 901 236 $
479 862 774 $
485 092 842 $
464 942 954 $
309 193 146 $
3 421 509 007 $
Pourcentage
1,63 %
0,30 %
0,75
0 75 %
0,52 %
0,74 %
1,21 %
1,54 %
2,54 %
3,79 %
5,87 %
7,65 %
10,05 %
12,56 %
14,02 %
14,18 %
13,59 %
9,04 %
100,00 %
Pourcentage
65,94 %
34,06 %
100,00 %
Solde du capital
2 268 373 758 $
1 153 135 250 $
3 421 509 007 $
Pourcentage
66,30 %
33,70 %
100,00 %
Pourcentage
98,20 %
1,80 %
100,00 %
Solde du capital
3 276 313 884 $
145 195 124 $
3 421 509 007 $
Pourcentage
95,76 %
4,24 %
100,00 %
Répartition des prêts selon la cote de solvabilité
Cote de solvabilité
Notation inconnue
499 ou moins
500 - 539
540 - 559
560 - 579
580 - 599
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
680 - 699
700 - 719
720 - 739
740 - 759
760 - 779
780 - 799
800 ou plus
Total
Nombre de prêts
408
72
187
150
195
308
405
588
859
1 295
1 691
2 172
2 771
3 307
3 511
3 763
3 148
24 830
Répartition des prêts selon le type de taux d'intérêt
Type de taux d'intérêt
Fixe
Variable
Total
Nombre de prêts
16 374
8 456
24 830
Répartition des prêts selon le type d'occupation de la propriété
Type d'occupation de la propriété
Occupée par le propriétaire
Non occupée par le propriétaire
Total
Nombre de prêts
24 382
448
24 830
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 28-fév-2013
Date du rapport: 15-mars-2013
Répartition des prêts selon l'assureur hypothécaire
Type d'assurance
SCHL
Non-assuré
Nombre de prêts
24 830
0
24 830
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
3 421 509 007 $
0$
3 421 509 007 $
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
0,80 %
27,40 %
42,34 %
17,37 %
7,89 %
3,00 %
1,20 %
0,01 %
100,00 %
Solde du capital
41 354 085 $
1 231 537 361 $
1 348 808 424 $
430 530 147 $
248 063 137 $
88 254 683 $
32 709 861 $
251 309 $
3 421 509 007 $
Pourcentage
1,21 %
35,99 %
39,42 %
12,58 %
7,25 %
2,58 %
0,96 %
0,01 %
100,00 %
Pourcentage
8,81 %
7,53 %
22,21 %
29,25 %
27,39 %
2,75 %
0,46 %
1,31 %
0,29 %
100,00 %
Solde du capital
280 447 246 $
222 608 547 $
712 654 132 $
1 032 900 488 $
1 008 506 462 $
99 425 977 $
17 785 463 $
37 507 904 $
9 672 790 $
3 421 509 007 $
Pourcentage
8,20 %
6,51 %
20,83 %
30,19 %
29,48 %
2,91 %
0,52 %
1,10 %
0,28 %
100,00 %
Pourcentage
82,38 %
9,55 %
6,97 %
1,10 %
100,00 %
Solde du capital
2 674 748 804 $
340 801 644 $
280 704 341 $
125 254 219 $
3 421 509 007 $
Pourcentage
78,17 %
9,96 %
8,20 %
3,66 %
100,00 %
Pourcentage
12,40 %
3,09 %
3,40 %
3,89 %
4,57 %
4,44 %
5,26 %
5,35 %
6,11 %
8,26 %
8,73 %
10,02 %
8,14 %
11,40 %
4,93 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
98 512 772 $
46 515 546 $
61 932 136 $
81 178 272 $
105 000 865 $
114 815 117 $
149 509 719 $
172 275 140 $
204 344 305 $
321 908 647 $
372 121 882 $
455 902 057 $
423 234 299 $
568 858 713 $
245 399 537 $
0$
3 421 509 007 $
Pourcentage
2,88 %
1,36 %
1,81 %
2,37 %
3,07 %
3,36 %
4,37 %
5,04 %
5,97 %
9,41 %
10,88 %
13,32 %
12,37 %
16,63 %
7,17 %
0,00 %
100,00 %
Répartition des prêts selon le taux d'intérêt
Taux d'intérêt (%)
Moins de 2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000 - 4,999
5,000 - 5,999
6,000 - 6,999
7,000 - 7,999
8,000 ou plus
Total
Nombre de prêts
198
6 803
10 512
4 312
1 959
744
298
3
24 830
Répartition des prêts selon la durée restante
Echéance en mois
5 ou moins
6 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 ou plus
Total
Nombre de prêts
2 188
1 869
5 515
7 263
6 801
682
114
326
73
24 830
Répartition des prêts selon le type de propriété
Type de propriété
Maison unifamiale
Copropriété
2-4 unités d'habitation
5 unités d'habitation ou plus
Total
Nombre de prêts
20 456
2 371
1 731
272
24 830
Répartition des prêts selon le ratio prêt/valeur actuel
Ratio prêt/valeur
30% et moins
30,01% - 35,00%
35,01% - 40,00%
40,01% - 45,00%
45,01% - 50,00%
50,01% - 55,00%
55,01% - 60,00%
60,01% - 65,00%
65,01% - 70,00%
70,01% - 75,00%
75,01% - 80,00%
80,01% - 85,00%
85,01% - 90,00%
90,01% - 95,00%
95,01% - 100,00%
Plus de 100%
Total
Nombre de prêts
3 078
768
845
966
1 135
1 103
1 307
1 329
1 518
2 050
2 168
2 488
2 021
2 830
1 224
0
24 830
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