12.80% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur Alcoa, ArcelorMittal

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 14.02.2017
12.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Alcoa, ArcelorMittal, ThyssenKrupp
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur | Quanto CHF
Date de constatation finale 18.12.2017; émis en CHF; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0337055286 | Numéro de valeur 33705528 | Symbole SIX CTMLTQ
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
27.09.2016
Premier jour de négociation à la 27.09.2016
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
CHF 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
33705528
ISIN
CH0337055286
Symbole SIX
CTMLTQ
Date de remboursement
27.12.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
CHF 1'000
Devise de paiement
CHF
Protection de la devise
Quanto CHF
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
12.80% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
22.12.2016
CHF 32.00
PAYES
23.03.2017
CHF 32.00
CHF
22.06.2017
CHF 32.00
CHF
21.09.2017
CHF 32.00
CHF
27.12.2017
CHF 32.00
CHF
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
** sera déterminé à la date de constatation finale
Souscription
09.09.2016 FINI
16.09.2016
Premier jour de
Observation de la
Barrière Alcoa
négociation à la
barrière 16.09.2016 - (49.00%)
s
E
é
g
IV
n
T
a
éch
bourse 27.09.2016
18.12.2017 AC
Date d'Observation
19.06.2017
Date d'Observation
18.09.2017
Date de constatation Date de
finale
remboursement
18.12.2017
27.12.2017
UK88: bfc11a16-428c-433a-a61a-69adf6497949 - 103387040
Barrière ArcelorMittal Barrière
(49.00%)
ThyssenKrupp
(49.00%)
Date d'Observation
20.03.2017
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (49.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
ALCOA CORP
NYSE
USD 21.1414
USD 10.3593
TBA**
ARCELORMITTAL
Euronext Amsterdam MT NA
EUR 4.915
EUR 2.408
TBA**
THYSSENKRUPP AG
Xetra
EUR 20.285
EUR 9.940
TBA**
AA UN
TKA GY
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
103.49%
-0.13%
0.48%
1.91%
3.49%
ALCOA CORP
USD 38.56
0.68%
5.79%
37.32%
ARCELORMITTAL
EUR 8.59
4.49%
19.47%
22.42%
82.39%
73.13%
< 1%
74.75%
71.96%
THYSSENKRUPP AG
EUR 23.35
-1.10%
0.00%
3.14%
< 1%
15.11%
57.43%
< 1%
Performance au cours du temps
Produit structuré
200
ALCOA CORP
180
ARCELORMITTAL
160
THYSSENKRUPP AG
140
Barrière 49.00%
16.09.2016 - 18.12.2017
120
100
80
60
40
20
17
31
.0
1.
17
15
.0
1.
16
31
.1
2.
16
2.
.1
15
16
1.
.1
30
16
1.
.1
15
16
0.
.1
31
16
0.
.1
15
30
.0
9.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.01
Produit
structuré
ALCOA CORP
0.5
0.4
0.3
ARCELORMITTAL
0.2
ALCOA CORP
0.00
ARCELORMITTAL
0.01
0.0
THYSSENKRUPP AG
0.01
-0.1
THYSSENKRUPP AG
0.1
-0.2
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.3
-0.4
17
17
1.
.0
31
16
1.
.0
15
16
2.
.1
31
16
2.
.1
15
.1
1.
16
30
16
1.
0.
.1
15
.1
31
16
0.
.1
-0.2
-0.4
17
17
1.
.0
31
16
1.
.0
15
16
2.
.1
31
16
2.
.1
15
1.
.1
16
30
1.
0.
.0
30
16
-0.6
9.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
0.0
.1
0.00
0.2
15
THYSSENKRUPP AG
THYSSENKRUPP AG
.1
-0.01
31
0.00
ARCELORMITTAL
16
ALCOA CORP
0.4
0.
ARCELORMITTAL
0.6
.1
Produit
structuré
ALCOA CORP
16
-0.02
15
Vega
Produit structuré
15
30
.0
9.
16
-0.5
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
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