SCB - Monthly report

Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 30-juin-2014
Date du rapport: 15-juil-2014
Le présent rapport contient des renseignements concernant le pool sous-jacent au programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada à la
date de calcul indiquée. La composition du pool sous-jacent changera à mesure que des prêts hypothécaires assurés par la SCHL seront ajoutés au pool sousjacent ou retirés de celui-ci de temps à autre et, par conséquent, les caractéristiques et le rendement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL varieront au fil
du temps.
Pour plus d’information, veuillez consulter le prospectus européen des obligations sécurisées approuvé par le United Kingdom Listing Authority le 2 février 2012 et
publié sur le site internet du Regulatory News Service opéré par la London Stock Exchange au www.londonstockexchange.com sous National Bank of Canada,
sous la rubrique "Publication of Prospectus".
Certains renseignements énoncés ci-dessous ont été obtenus auprès de sources externes et sont fondés sur des sources que la Banque Nationale du Canada
estime fiables. Toutefois, la Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, par rapport à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou à la fiabilité de tels renseignements contenus aux présentes. La Banque Nationale du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute
erreur ou du crédit que vous accordez aux renseignements contenus aux présentes.
Le présent document ne doit être distribué que dans les circonstances qui peuvent être permises par les lois applicables. Le présent document est publié
uniquement dans un but d'information et le présent rapport ne constitue pas une invitation ou une recommandation d'investir dans des titres ou d'effectuer des
opérations sur ceux-ci, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres. On ne devrait pas se fier aux renseignements
contenus aux présentes au moment de prendre une décision relative à l'achat, à la détention ou à la vente de tout titre ou à quelque autre fin que ce soit.
Renseignements relatifs au programme
Série
CB2
CB2
Total
Capital initial
1 400 000 000 US$
600 000 000 US$
Contreparties
Emetteur
Fiduciaire des obligations sécurisées
Garant
Equivalent en $C
1 421 420 000 $
597 660 000 $
2 019 080 000 $
Date d'échéance
19-oct-2016
19-oct-2016
Taux d'intérêt Type d'échéance
2,200 %
Reportable
2,200 %
Reportable
Banque Nationale du Canada
Socitété de fiducie Computershare du Canada
NBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Notations de la Banque Nationale du Canada
Créance de premier rang
Créance subordonnée
Court terme
Moody's
Aa3
Baa1
P-1
Standard & Poor's
A
BBB+
A-1
DBRS
AA (low)
A (high)
R-1 (middle)
Fitch Ratings
A+
A
F1
Perspectives
Obligations sécurisées
Negative
Aaa
Stable
-
Stable
AAA
Stable
AAA
Cas de défaut
Cas de défaut de l'émetteur
Cas de défaut du garant
Non
Non
Renseignements supplémentaires
Contrepartie swap
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Série
CB2
CB2-2
Taux de conversion
1,0153 C$/US$
0,9961 C$/US$
Test de couverture par l'actif (C$)
Encours des obligations sécurisées
2 019 080 000 $
A=
2 470 494 134 $
B=
C=
D=
E=
X=
Z=
Le moins élevé du (i) solde réel rajusté du RPV et du
(ii) solde réel rajusté du pourcentage de l'actif
Encaissements en capital sur les prêts
Apports en capital en espèces
Actifs remplacés et/ou placements autorisés
Produit de la vente de prêts aléatoirement sélectionnés
Montant additionnel de liquidités
Marge de ré-investissement négative
Total: A + B + C + D + E - X - Z
Test de couverture par l'actif
0$
0$
0$
0$
0$
0$
2 470 494 134 $
Passé
A(i):
A(ii):
Pourcentage de l'actif:
2 633 744 965 $
2 470 494 134 $
93,20 %
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date du rapport: 15-juil-2014
Date de calcul: 30-juin-2014
Statistiques sommaires du pool sous-jacent
Solde actuel
Nombre de prêts hypothécaires
Solde moyen par prêt
2 650 744 779 $
18 488
143 377 $
75,19 %
3,38 %
52,68 mois
20,40 mois
RPV actuel moyen pondéré
Taux d'intérêt moyen pondéré
Durée initiale moyenne pondérée
Durée restante moyenne pondérée
Répartition des prêts selon la province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nombre de prêts
Pourcentage
Solde du capital
Pourcentage
171
187
51
39
2 331
14 914
740
24
28
0
3
18 488
0,92 %
1,01 %
0,28 %
0,21 %
12,61 %
80,67 %
4,00 %
0,13 %
0,15 %
0,00 %
0,02 %
100,00 %
36 920 363 $
39 961 015 $
8 793 431 $
4 918 097 $
494 635 345 $
1 993 357 718 $
65 699 140 $
3 930 975 $
1 957 902 $
0$
570 794 $
2 650 744 779 $
1,39 %
1,51 %
0,33 %
0,19 %
18,66 %
75,20 %
2,48 %
0,15 %
0,07 %
0,00 %
0,02 %
100,00 %
Nombre de prêts
367
65
172
113
144
253
305
427
599
863
1 151
1 528
1 999
2 328
2 559
2 842
2 773
18 488
Pourcentage
1,99 %
0,35
0 35 %
0,93 %
0,61 %
0,78 %
1,37 %
1,65 %
2,31 %
3,24 %
4,67 %
6,23 %
8,26 %
10,81 %
12,59 %
13,84 %
15,37 %
15,00 %
100,00 %
Solde du capital
41 118 271 $
9 434 810 $
24 153 793 $
15 175 261 $
20 590 241 $
35 198 299 $
46 241 468 $
65 129 450 $
98 182 627 $
136 688 434 $
186 115 363 $
249 476 906 $
313 461 105 $
359 837 627 $
373 084 184 $
383 355 045 $
293 501 894 $
2 650 744 779 $
Pourcentage
1,55 %
0,36
0 36 %
0,91 %
0,57 %
0,78 %
1,33 %
1,74 %
2,46 %
3,70 %
5,16 %
7,02 %
9,41 %
11,83 %
13,57 %
14,07 %
14,46 %
11,07 %
100,00 %
Pourcentage
70,94 %
29,06 %
100,00 %
Solde du capital
1 895 646 576 $
755 098 203 $
2 650 744 779 $
Pourcentage
71,51 %
28,49 %
100,00 %
Pourcentage
98,21 %
1,79 %
100,00 %
Solde du capital
2 531 460 633 $
119 284 145 $
2 650 744 779 $
Pourcentage
95,50 %
4,50 %
100,00 %
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Yukon
Terre-Neuve
Total
Répartition des prêts selon la cote de solvabilité
Cote de solvabilité
Notation inconnue
499 ou moins
500 - 539
540 - 559
560 - 579
580 - 599
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
680 - 699
700 - 719
720 - 739
740 - 759
760 - 779
780 - 799
800 ou plus
Total
Répartition des prêts selon le type de taux d'intérêt
Type de taux d'intérêt
Fixe
Variable
Total
Nombre de prêts
13 115
5 373
18 488
Répartition des prêts selon le type d'occupation de la propriété
Type d'occupation de la propriété
Occupée par le propriétaire
Non occupée par le propriétaire
Total
Nombre de prêts
18 157
331
18 488
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Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 30-juin-2014
Date du rapport: 15-juil-2014
Répartition des prêts selon l'assureur hypothécaire
Type d'assurance
SCHL
Non-assuré
Nombre de prêts
18 488
0
18 488
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
2 650 744 779 $
0$
2 650 744 779 $
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
0,65 %
32,27 %
44,27 %
15,04 %
5,59 %
1,61 %
0,56 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
22 075 561 $
1 097 423 143 $
1 062 435 213 $
277 402 521 $
138 084 402 $
41 940 391 $
11 356 979 $
26 569 $
2 650 744 779 $
Pourcentage
0,83 %
41,40 %
40,08 %
10,47 %
5,21 %
1,58 %
0,43 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
12,89 %
15,18 %
37,08 %
24,74 %
6,36 %
2,88 %
0,50 %
0,07 %
0,31 %
100,00 %
Solde du capital
323 989 349 $
380 041 407 $
997 168 341 $
674 472 213 $
184 673 357 $
64 879 263 $
11 592 617 $
1 600 115 $
12 328 117 $
2 650 744 779 $
Pourcentage
12,22 %
14,34 %
37,62 %
25,44 %
6,97 %
2,45 %
0,44 %
0,06 %
0,47 %
100,00 %
Pourcentage
81,54 %
10,50 %
6,80 %
1,16 %
100,00 %
Solde du capital
2 046 698 771 $
284 268 382 $
216 031 515 $
103 746 110 $
2 650 744 779 $
Pourcentage
77,21 %
10,72 %
8,15 %
3,91 %
100,00 %
Pourcentage
12,33 %
2,97 %
3,33 %
3,70 %
4,23 %
4,40 %
4,84 %
4,98 %
6,85 %
8,46 %
8,35 %
8,79 %
9,25 %
17,10 %
0,41 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
73 624 451 $
36 269 290 $
45 809 235 $
57 485 529 $
76 594 269 $
85 143 209 $
111 371 372 $
121 368 974 $
182 832 518 $
260 293 953 $
257 867 877 $
336 132 048 $
358 844 852 $
634 609 887 $
12 497 316 $
0$
2 650 744 779 $
Pourcentage
2,78 %
1,37 %
1,73 %
2,17 %
2,89 %
3,21 %
4,20 %
4,58 %
6,90 %
9,82 %
9,73 %
12,68 %
13,54 %
23,94 %
0,47 %
0,00 %
100,00 %
Répartition des prêts selon le taux d'intérêt
Taux d'intérêt (%)
Moins de 2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000 - 4,999
5,000 - 5,999
6,000 - 6,999
7,000 - 7,999
8,000 ou plus
Total
Nombre de prêts
121
5 967
8 185
2 781
1 034
298
103
0
18 488
Répartition des prêts selon la durée restante
Echéance en mois
5 ou moins
6 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 ou plus
Total
Nombre de prêts
2 383
2 807
6 855
4 573
1 175
532
92
12
58
18 488
Répartition des prêts selon le type de propriété
Type de propriété
Maison unifamiale
Copropriété
2-4 unités d'habitation
5 unités d'habitation ou plus
Total
Nombre de prêts
15 076
1 941
1 257
214
18 488
Répartition des prêts selon le ratio prêt/valeur actuel
Ratio prêt/valeur
30% et moins
30,01% - 35,00%
35,01% - 40,00%
40,01% - 45,00%
45,01% - 50,00%
50,01% - 55,00%
55,01% - 60,00%
60,01% - 65,00%
65,01% - 70,00%
70,01% - 75,00%
75,01% - 80,00%
80,01% - 85,00%
85,01% - 90,00%
90,01% - 95,00%
95,01% - 100,00%
Plus de 100%
Total
Nombre de prêts
2 280
549
615
684
782
814
895
920
1 267
1 564
1 543
1 626
1 711
3 162
76
0
18 488
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