Aktien Emerging Markets

Zürich Anlagestiftung
Aktien Emerging Markets
Überdurchschnittliche Ertragschancen in aufstrebenden Märkten
Aktien sind ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Vermögensanlage. Dank
ihres Potenzials, Kapitalgewinne zu erzielen, können sie zu attraktiven
Portfoliorenditen beitragen. Die Chance, mit Aktien höhere Erträge zu erzielen, ist
allerdings auch mit grösseren Risiken verbunden.
Ihre Vorteile
auf einen Blick
 Baustein zur flexiblen Umsetzung
der Anlagestrategie einer
Vorsorgeeinrichtung;
 Breit diversifizierte und transparente
Anlagen;
 Unabhängiger AnlagemanagementProzess, der höchste ComplianceAnsprüche erfüllt;
 Attraktive Konditionen
Anlageuniversum
Die Anlagegruppe investiert in Aktien und ähnliche Wertschriften und
Beteiligungen am Grundkapital von Gesellschaften mit statutarischem Sitz in
Staaten mit aufstrebenden Märkten, so genannten Emerging Markets. Es
dürfen höchstens 10% des Vermögens in Beteiligungspapieren der gleichen
Gesellschaft angelegt werden.
Anlageprozess
Die Aktienmärkte der Schwellenländer zeichnen sich durch hohe Volatilitäten
und tiefe Korrelationen untereinander aus. In der Anlageklasse Emerging
Markets wird daher eine «Constant-Mix» Strategie (konstante Gewichtung der
einzelnen
Märkte)
verfolgt.
Einmal
pro
Monat
werden
die
Ausgangsgewichtungen der einzelnen Länder wieder hergestellt.
Die Fondsauswahl basiert auf einer systematischen quantitativen wie
qualitativen Analyse. Berücksichtigt werden offene sowie geschlossene
Länderfonds. Als weitere Anlageinstrumente werden ETFs, Indexzertifikate und
dergleichen eingesetzt.
Manager
Bank J. Safra Sarasin AG / Sarasin & Partners LLP
Bank J. Safra Sarasin AG ist eine in London ansässige InvestmentManagement-Gesellschaft und Tochtergesellschaft der Sarasin Gruppe in der
Schweiz. Ihre Hauptaktivitäten umfassen die Anlageberatung und die
Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie das
Fondsgeschäft.
Aktien Emerging Markets
Wertentwicklung (brutto, indiziert)
Die Anlagegruppe «Aktien Emerging Markets» investiert in
Aktien und ähnliche Wertschriften und Beteiligungen am
Grundkapital von Gesellschaften mit statutarischem Sitz in
Staaten mit aufstrebenden Märkten, so genannten Emerging
Markets. Es dürfen höchstens 10% des Vermögens in
Beteiligungspapieren der gleichen Gesellschaft angelegt
werden.
205
185
165
145
125
105
85
65
Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zurich
Angaben per 30.11.2016
Eckdaten
Benchmark
Rendite (netto in %, in CHF)
Asset Manager
ISIN
Bloomberg Ticker
Benchmark
Ausgabe
Geschäftsjahr
Currency
Risikowährung
Vermögen (in Mio.)
Inventarwert (NAV)
Verwaltungsgebühr
TER (gemäss KGAST)¹
Spread²
Ausgabe/Rücknahme
Anzahl Schuldner
Off-BM Positionen
Bank J. Safra Sarasin
CH0022618836
ZAAKTEM SW
MSCI Emerging Markets
(NDUEEGF)
09.2005
1.1. - 31.12.
CHF
Übrige
589.40
1'242.25
0.90%
0.91%
0.15%
Wöchentlich
57
0.00%
Benchmark
-1.73
0.41
12.90
7.49
3.29
0.62
2.65
Zurich
13.11
12.91
19.97
19.91
Benchmark
13.64
13.46
20.50
20.40
Risikokennzahlen seit Erstausgabe
Zurich
Sharpe Ratio
0.07
Beta
0.96
Tracking Error p.a.
3.42
Information Ratio
-0.20
Jensen's Alpha (in %)
-0.01
Maximalverlust (in %)
166.10
Erholungsdauer*
93.00
Benchmark
0.10
1.00
159.04
93.00
1 Monat
3 Monate
Laufjahr
1 Jahr p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Ausgabe p.a.
Volatilität (in %)
1 Jahr p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Ausgabe p.a.
Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch
Fremdwährungen (in %)
Zurich
100.00
USD
Zurich
-3.05
-1.20
11.56
6.18
2.17
-0.21
1.96
*) in Monaten
Länder (in %)
China
16.2%
Malaysia
3.6%
Mexiko
4.2%
Russland
4.6%
Übrige
34.5%
Taiwan
8.7%
Südafrika
5.8%
Indien
6.3%
Korea
9.9%
Brasilien
6.2%
Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden
1 Jahr p.a.
0.53
0.94
2.92
3.12
-0.45
0.00
Sharpe Ratio
Beta
Tracking Error p.a.
Tracking Error Ex Ante
Information Ratio
Jensen's Alpha (in %)
5 Jahre p.a.
0.19
0.94
2.72
-0.41
0.00
10 Jahre p.a.
-0.04
0.96
3.21
-0.26
-0.01
Seit Ausgabe p.a.
0.07
0.96
3.42
-0.20
-0.01
Übersicht Nettorenditen (in %)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Jan
-2.31
-6.99
-3.69
0.88
9.20
-2.19
-2.73
1.89
-15.24
2.13
10.40
Feb
-2.80
6.31
1.30
1.05
3.99
-3.24
2.07
-7.36
1.62
-3.05
2.30
Mrz
8.79
0.98
3.17
-0.34
-1.92
3.58
6.36
10.68
-10.27
2.68
-0.75
Apr
0.43
2.90
0.48
-0.86
-0.84
-0.52
3.08
16.36
11.89
3.99
3.20
Mai
-0.35
-3.07
4.48
0.58
-5.01
-4.31
-2.80
9.56
3.09
5.90
-12.63
Jun
1.75
-3.40
-0.19
-7.92
1.92
-2.83
-6.39
1.95
-11.10
3.33
-0.94
Jul
4.18
-2.90
4.16
-1.18
5.29
-6.68
5.52
8.34
1.98
3.06
3.18
Aug
3.03
-8.33
2.58
-3.12
-1.91
-5.89
-4.03
0.19
-4.21
-2.69
2.82
Sep
-0.83
-2.58
-1.55
3.54
4.17
-3.81
7.68
5.53
-16.02
6.05
2.66
Okt
2.76
6.54
0.54
5.40
-0.95
7.86
4.35
-0.80
-24.51
11.09
4.98
Nov
-3.05
0.32
-0.45
-2.80
-0.24
-2.36
-2.33
1.15
-5.44
-10.58
3.15
Dez
-4.82
-2.69
-3.28
3.78
0.68
0.31
7.56
-4.92
0.90
8.07
YTD
11.56
-15.13
8.06
-8.37
17.96
-18.78
10.43
67.88
-55.88
23.34
27.58
¹ TER gemäss KGAST: Die Angabe entspricht der Betriebsaufwandquote (Total Expense Ratio) im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet
keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.
² Spread: Abrechnung zu einem festen Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag (Verwässerungsschutz der Fondsperformance)
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