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Billets de dépôt à capital protégé sélecteur de rendements indiciels
Émis par :
Situation en date de :
29 avr. 2011
Banque J.P. Morgan Canada
Série 1 (OPS 361)
Jusqu'à 11% de rendement annuel simple sur 8 ans
Date d'émission :
30 mars 2007
Date d'échéance :
6 avr. 2015
Type de
Rendement
Rendement plafonné
Symbole
sous-jacent Valeur initiale Valeur actuelle depuis la création
depuis la création
Sous-jacent
Indice Dow Jones Euro Stoxx 50
SX5E
Index
4 181.03
3 011.25
-27.98 %
-27.98 %
Indice Nasdaq 100
NDX
Index
1 772.36
11.00 %
Indice Nikkei 225
NKY
Index
17 287.65
9 849.74
-43.02 %
-43.02 %
Indice FTSE / Xinhua China 25
XIN0I
Index
15 634.92
11.00 %
Indice S&P/TSX 60
SPTSX60
Index
752.45
7.42 %
Indice FTSE 100
UKX
Index
6 308.00
6 069.90
-3.77 %
-3.77 %
Indice JPMorgan Gov't Bond (rendement total)
JHDCGBIG
Index
248.72
11.00 %
(3)
Indice d’un panier de produits de base sélectionnés
Panier
-15.62 %
-15.62 %
Cuivre
LOCADY
Comdty
6 246.00
9 370.50
50.02 %
Aluminium
LOAHDY
Comdty
2 512.80
2 772.00
10.32 %
Nickel
LONIDY
Comdty
40 950.00
26 610.00
-35.02 %
GSCI Pétrole brut ER
SPGSCLP
Index
765.90
644.46
-15.86 %
GSCI Gaz naturel ER SPGSNGP
Index
6.51
0.81
-87.56 %
100.00 $
Calcul du paiement à l'échéance est basé sur les niveaux des indices à la date de ce rapport(2) :
Prix à terme des produits de base
Cuivre
Aluminium
Nickel
Symbole
LOCADY
LOAHDY
LONIDY
Type de
Valeur initiale
sous-jacent (prix currant)
Comdty
Comdty
Comdty
6 246.00
2 512.80
40 950.00
Date de
blocage
Niveau de
blocage
30/3/2010
11.00%
30/3/2008
30/3/2011
11.00%
7.42%
30/3/2009
11.00%
Valeur actuelle Rendement depuis
(1)
la création
(prix à terme )
8 477.00
2 964.25
26 279.00
35.72 %
17.97 %
-35.83 %
(1) Les prix à terme sont basés sur le contrat futur le plus près de l'échéance disponible.
(2) Les niveaux des indices qui n'ont pas encore été bloqués peuvent descendre au-dessous de leur niveau initial avant l'échéance et par conséquent réduire le paiement qui sera calculé à l'échéance.
(3) Chaque composante à une valeur initiale égale à 90 % de sa valeur actuelle à la date d'émission.
Les porteurs qui choisissent de vendre leurs billets avant la date d’échéance recevront un prix qui ne sera pas nécessairement égal au capital et qui ne reflétera pas nécessairement le rendement des indices jusqu’à la date de cette vente. Le prix auquel
un porteur pourra vendre les billets avant la date d’échéance pourrait être bien inférieur au capital, en raison d’un ou de plusieurs facteurs, notamment le fait que le capital de 100 $ par billet est payable à la date de paiement, ainsi que de plusieurs
autres facteurs connexes, comme le rendement et la volatilité des indices, les taux d’intérêt et le délai restant avant la date d’échéance. Les facteurs qui influeront sur la valeur de négociation des billets interagissent de façon complexe, de sorte que, par
exemple, un facteur peut annuler la hausse potentielle de la valeur de négociation des billets attribuable à un autre facteur. À titre d’illustration, la hausse des taux d’intérêt pourrait annuler la totalité ou une partie de la hausse de la valeur de négociation
des billets attribuable au rendement des indices.