RiskAnalystTM

Gestion des risques de portefeuille et d’entreprise
RiskAnalyst
TM
Obtenez une perspective complète et logique sur les risques de contrepartie de votre établissement en alliant la
saisie de données financières, l’analyse de crédit et le stockage robuste des données par le biais d’une seule plateforme d’entreprise souple et sûre. Soyez assurés d’avoir mis en place les éléments fondamentaux nécessaires pour
construire et mettre en œuvre des modèles de notation interne sophistiqués qui dépassent les exigences internes
et réglementaires.
Le défi : Des systèmes de notation interne dynamiques et transparents
Aujourd’hui, les autorités de réglementation bancaire exigent de passer d’un processus d’évaluation de crédit dépendant
d’opinions d’individus à un processus systématique fondé sur des entrées objectives et des modèles de notation interne permettant
d’anticiper au mieux les événements de défaut. Ce changement, dont la principale force motrice est la nécessité de disposer de
davantage d’évaluations fiables en temps utile, dépend de façon critique d’entrées financières et non financières standard servant
de base aux évaluations de risque. En même temps, les autorités de réglementation exigent que les banques procèdent à la
documentation des entrées et des sorties de leurs processus de notation interne. Le défi que représente le rassemblement de ces
données se trouve compliqué par la diversité des portefeuilles bancaires qui s’étendent à travers de nombreux types de crédit et
régions géographiques.
Grille de saisie de RiskAnalyst
Par le biais de l’interface de
navigateur Web, les utilisateurs
peuvent entrer des données
financières essentielles d’états
financiers et d’autres données
qualitatives dans une base de
données centrale élaborée selon
des normes de comptabilité
ou des exigences de secteurs
d’activité précis.
La solution : Une approche standard à la collecte, à l’analyse et au stockage des données sur le crédit
RiskAnalyst rend à la fois plus simple et standard l’approche de la collecte, de l’analyse et du stockage des données sur le crédit, posant ainsi les
fondements de pratiques saines de crédit interne vis-à-vis des sociétés de toute taille à travers une vaste gamme de secteurs d’activité.
RiskAnalyst vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
»» Collecte de données financières et qualitatives
–– Améliorez l’efficacité en adoptant une approche standard de saisie des données financières et non financières.
–– Minimisez les erreurs de saisie des données en utilisant un de nos modèles financiers adaptés aux secteurs d’activité.
–– Obtenez une perspective exhaustive sur chaque client à travers des données d’une vaste gamme d’actifs, y compris des données
financières, des valeurs immobilières, des données d’emprunteurs et d’autres données pertinentes, et ce depuis un seul emplacement.
»» Traitement d’analyses et création de rapports
–– Améliorez l’exactitude et prenez de meilleures décisions de prêt en utilisant notre plate-forme à double notation de risque
pour calculer la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (PCD) et d’autres mesures de risque de crédit depuis un
seul emplacement.
–– Gagnez du temps et diminuez la complexité en mettant en œuvre des fiches de score standard de risque de crédit qui donnent les
grandes lignes des décisions de notation.
–– Améliorez les performances de votre établissement en intégrant votre politique relative aux risques dans notre cadre structuré de
gestion des risques.
–– Établissez des prévisions financières utiles et effectuez des analyses de scénarios sans limites relatives à l’utilisation des données
d’historique.
–– Créez facilement des rapports pour divers publics, y compris des analystes et des cadres supérieurs.
»» Stockage des données dans une base de données centralisée
–– Simplifiez et rationalisez votre processus de décision de crédit et comprenez l’origine de vos risques liés aux débiteurs individuels et aux
transactions en utilisant une seule source de données.
–– Évitez les pertes et la redondance des données.
–– Diminuez le laps de temps nécessaire pour répondre aux demandes de renseignements de la part de la direction, des auditeurs ou
des autorités réglementaires.
Notations internes et pertes attendues
RiskAnalyst dresse la synthèse
des données de notation interne
de contreparties ainsi que la perte
attendue au niveau de la
transaction, ce qui vous permet
d’analyser rapidement la
probabilité de défaut des sociétés
de toute taille à travers une vaste
gamme de secteurs d’activité.
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LOGICIELS DE GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE moody’s analytics
La différence : Un outil souple et intégré d’évaluation des risques
RiskAnalyst est conçu pour être souple. L’architecture ouverte de RiskAnalyst permet l’intégration dans des applications et modèles de notation
propriétaires et de tiers. L’utilisateur peut créer ses propres modèles de notation interne, soit en partant de zéro, soit en utilisant comme point
de départ les modèles de notation interne leaders du secteur de Moody’s Analytics, grâce aux outils de création de modèles disponibles dans
RiskAnalyst Studio.
RiskAnalyst offre une prise en charge native de nos autres modèles quantitatifs de gestion des risques de crédit de premier plan tels que
RiskCalc™, pour l’évaluation des risques de défaut des entreprises non cotées, CreditEdge®, pour l’évaluation des risques de défaut des
sociétés cotées et Commercial Mortgage Metrics, pour l’évaluation des biens immobiliers productifs de revenus. Grâce à la disponibilité de si
nombreuses fonctionnalités dans un seul progiciel qui prend en charge une gamme d’actifs tellement vaste, le client est en mesure d’améliorer
la précision et l’exactitude de ses évaluations de risques de crédit.
Coût total de possession faible et conformité réglementaire
La plate-forme RiskAnalyst
ctroi et d’évalu
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Saisie
»» Saisie
de
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RiskAnalyst est une solution par navigateur qui s’appuie sur une architecture à trois niveaux (serveur de base de données, serveur d’application
et poste de travail). L’architecture souple de RiskAnalyst, dotée de robustes fonctionnalités de sécurité, vous permet de gérer vos évaluations
de risques de façon centralisée et facilite la mise en œuvre de votre politique exclusive de risque interne. En utilisant l’architecture unique et
les composants modulaires de RiskAnalyst, vous atteindrez vos buts en matière de gestion des risques de crédit et diminuerez le coût total
de possession.
Système
de registre
unique
Analyse
Surveillance
–– Collectez systématiquement des données financières
et non financières
–– Prise en charge d’une vaste gamme d’actifs
»» Analyse
–– Analyse de données d’historique et pro forma
–– Notations de risque en double (PD/PCD)
»» Surveillance
–– Surveillance trimestrielle et annuelle (mesure EDFTM)
–– Création de rapports au niveau d’émissions
individuelles ou de portefeuille
»» Système de registre unique
–– Archivez les données de risque des contreparties et des
transactions dans une base de données centralisée
Services professionnels, formation et service à la clientèle
Notre équipe des services professionnels fournit des services de conseils d’installation ainsi que des services de formation et de
personnalisation de RiskAnalyst sur mesure pour répondre aux besoins de votre établissement. Nous proposons la formation d’utilisateurs
finaux et d’administrateurs, la personnalisation des modèles financiers et des modèles de notation interne, l’intégration dans des applications
internes, la migration de données, ainsi que la localisation.
Un service à la clientèle de qualité supérieure est un des traits les plus distinctifs de Moody’s Analytics. Notre équipe de soutien est présente à
travers le monde entier. Où qu’ils soient, nos clients peuvent s’attendre à bénéficier d’une attention personnelle et d’un accès aux experts en
produits de manière continue.
LOGICIELS DE GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE moody’s analytics
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Moody’s Analytics fournit des logiciels complets de gestion des risques d’entreprise.
La gestion des risques d’entreprise de Moody’s Analytics dépasse la gestion des risques de crédit, de marché et des risques opérationnels
pour offrir une solution qui prend en charge le cycle de vie de gestion des risques dans son ensemble, de la mesure et de la tarification
des risques dans le cadre de l’octroi du prêt à la gestion des risques de portefeuille et des risques réglementaires et la création de rapports
connexes, ainsi qu’à la gestion des risques de bilan et de liquidité. Notre solution permet de rassembler l’ensemble des expositions de crédit
liées à un débiteur individuel ou à l’ensemble du portefeuille, offrant ainsi une perspective cohérente sur les risques, de la gestion de l’octroi
aux calculs réglementaires, et de la production de rapports à l’analyse du portefeuille.
ModèlesRating
de
•• Internal
Models
notation interne
• Spreading
• Saisie
• Origination Workflow
• Flux de travail d’octroi
• Gestion de portefeuille
et fonds propres
économiques
• Surveillance des
expositions et des sûretés
• Gestion des
performances
Risque et
conformité
réglementaire
• Bâle II
• Solvabilité II
• Risque de crédit,
risque de marché et
risque opérationnel
Gestion de bilan
Bilan
Probabilité of
de Default
défaut
•• Probability
•• Loss
PerteGiven
en casDefault
de défaut
Gestion de
portefeuille
Conformité
réglementaire
Évaluation
et
Credit
Assessment
octroi
de crédits
&
Origination
Portefeuille
Débiteur
individuel
Rapports à la direction et aux autorités de contrôle
• Gestion d’actifs et
de passifs
• Risque de liquidité
• Comptabilité de
couvertures
Analyse de scénarios et simulations de crise
Dépôt de données de risque
À propos de Moody’s Analytics
Moody’s Analytics fournit des solutions stratégiques de mesure et de gestion des risques. Nous mettons à votre
disposition les meilleures pratiques du monde du crédit, de l’économie et de la gestion des risques financiers
pour vous aider à faire face à la concurrence dans un marché en évolution. Non seulement nous distribuons les
notations de crédit et les recherches spécifiques de Moody’s Investors Service, mais nous proposons également
des services de formation et de soutien de gestion des risques ainsi que des logiciels d’avant-garde réglés pour
répondre à vos défis commerciaux et qui s’appuient sur des modèles perfectionnés.
Nous vous encourageons à essayer vous-même Risk Analyst. Veuillez contacter Moody’s Analytics pour en savoir plus ou pour planifier un essai ou une
démonstration personnelle. Contactez-nous soit par courriel à l’adresse [email protected], soit par téléphone aux numéros ci-dessous :
AMÉRIQUES
+1 212.553.1653
EMEA
+44 20.7772.5454
ASIE-PACIFIQUE
+85 2.3551.3077
JAPON
+81 3.5408.4100